Ｆｉｎａｎｃｉａ【Ｖｉｅｗ Ｉ金融视线 个人信用卡发展现状及信用风险评估模型分析 王齐齐 上海大学管理学院上海２００４４４ 摘要：信用卡风险成为商业银行最主要风险来源，但目前信用卡授信方式评价标准不合理，造成处在不同等级边界 的客户容易出现不同的授信额度。本文将模糊三角数引入信用风险评估模型内，增加了准确性和科学性。 关键词：信用卡风险；有效客户；风险评估模型 随着我国根深蒂固的储蓄消费意识向负债消费意识的转 ２、担保转移风险法。通过提供房产或缴纳保证金方式来批准 变、市场开放，商业银行以传统存贷款资产业务市场竞争力逐 授信额度。 渐减弱，商业银行开始重视中间业务发展。近年来，由于中国市 在国内，随着信用卡申请人背景越来越复杂，仅依靠信用评 场房贷、汽车贷款市场的萎靡，商业银行将重心转移至市场盈 分法和信用担保方法显然有一定局限性。信用评分法容易使还 利空间大的信用卡业务上。与国外信用卡业务相比，我国风险 贷能力相同的两个人分成两个不同的信用级别，收入为２０００的 管理水平较低。我国商业银行一方面鼓励客户逾期还款或者分 客户分数得１，而收入在２００１的客户分数却为３。实际上，用于 期付款来赚取利息收入，另一方面，将信用卡坏账风险降到最 评价客户信用等级的各个指标得分多少并没有一个严格的区 低。如何建立一个有效的评估模型，寻找利益和风险的均衡点， 分，而是存在隶属度的，只是月收入等级的概率大小不同而已。 是每家银行亟待解决的问题。 数据用一个三角数标示，增加数据结果的科学性。 根据国内外学者文献综述，影响客户信用卡还款的因素从 一、信用卡发展现状 以下几个方面构成。一级指标有三个：基本属性（年龄、受教 信用卡盈利与否，取决于以下几个因素。其盈利模式为利 育程度、户口性质、单位类型）；经济指标（个人收入、金融资 润＝收入一成本。影响收入的因素为：年费、逾期利息（包含分 产、固定资产）；信用指标（不良信用记录情况、在本行存款情 期付款手续费）、特约商户回佣；影响成本的因素有：制卡成 况、存在其他贷款情况、是否有附属卡）。 本、资金成本、运营成本、信用风险成本。１９８５年，中国银行 珠海分行发行的第一张中银卡，开拓了我国信用卡市场，经过近 三 模糊Ｔｏｐｓｉｓ模型原理和结论 ３０年的发展，中国各大发卡机构除对个别高端信用卡收取年费 存俜缔模糊Ｔｏｏｓｉｓ方法上，将指标值和权重值分别用 外，仍对大多数信用卡实行刷次数免次年年费策略。信用卡成 Ｌ（ｋ ，ａｉｄ ，ｏ６ ， ， ＣＣ ｙｉＪ、）（Ｗ ｊ ，Ｗ＾腐ｊ ，Ｗ 、 ， ， ｊ 表不。ｘ 利ｗ 司以用李克特 表示。葛和 可以用李克特 本中，风险成本占大部分，因客户超过一定期限（一般指逾期半 量表法进行量化。最后计算信用卡申请人最后综合得分时，发 年以上），不能还款而导致的坏帐，数据统计显示，信用卡逾期半 现目标函数是非线性函数，利用数学变形可转化为线性函数由 年未偿还信贷总额逐年上升，２０１２年，达到１４６．５９亿元。 ＬＩＮＧＯ或Ｍａｔｌａｂ求解。 根据２０１２年各大银行年度报告显示，在各大银行，尤其是国 本文的不足之处在于，只是基于还款能力构建评价体系，建 有银行、股份制银行取得骄人的业绩：我国信用卡累计发卡量 立的指标体系属于静态指标，还款能力不等于还款意愿，但还 已达３亿张，信用卡累计发卡量排名前十的银行均突破千万张级 款意愿相关数据由于全国征信系统的不健全，数据获取上存在 别。盲目扩张不仅会增加信用风险，还会降低客户忠诚度，容易 较大难度。以后的研究可进一步将属于还款意愿的指标放在里 客户流失。 面，使评价结果更全面。四 二、信用风险评估模型建立 参考文献： （＿）国外信用风险评估模型 ［１】２Ｏ１ ２＃－支付体系运行总体情况【Ｒ］，２０１ ５－３—２０ １、判断法。依据信贷人员的工作经验和掌握的信贷知 ［２］刘燕，丁辉．防范信用卡申请业务欺诈风险的中美对比［Ｊ】．银 识做出判断，判别申请人还贷能力和意愿，该方法最大的缺点 行家，２０１ ２（１ １） 就是主观性太强。２、决策树法。该种方法基于过去的信用 ［５］付东．信用卡盈利模式分析及对信用卡产业发展的思考【Ｊ］． 卡数据基于某些特征变量将客户分成不同风险类别，然后对 河南教育学院学报（哲学社会科学版），２００ｚ（２６） 个体信用卡申请人数据导入该算法自动识别出属于哪类风险 级别，￣ＨＤａｖｉｓ［４］等应用此方法评估苏格兰商业银行的信用卡 『４］Ｄａｖｉｓ，Ｒ．Ｈ．，Ｅｄｅｌｍａｎ，Ｄ．Ｂ．，Ｇａｍｅｒｍａｎ．Ｊ．．Ｍａｃｈｉｎｅ Ｌｅａｒｎｉｎｇ Ａｌｇｏｒｉ＇ｄｍｓ ｆｏｒ Ｃｒｅｄｉｔ－Ｃａｒｄ Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ［Ｊ】．Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ 风险分析。３、神经网络。运用自组织、自适应、自学习原 Ｍａｔｈｅｍａｔｉｃｓ Ａｐｐｌｉｅｄ ｉｎ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ ａｎｄ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ．１ ９９２。４：４５—５ １． 理，Ｗｅｓｔ［５］采取神经网络方法对个人信用进行评估。４、遗传 ［５】Ｗｅｓｔ Ｄ．Ｎｅｔｕｒａｌ Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｃｒｅｄｉｔ Ｓｃｏｒｉｎｇ Ｍｏｄｅｌｓ［Ｊ］．Ｃｏｍｐｕｔｅｒｓ 算法。该方法已经成为信用风险评估的主力军，由Ｈｏｌｌａｎｄ第 ａｎｄ Ｏｐｅｒａｔｉｏｎｓ ｇｅｓｅａｒｃｈ ２０００。２７：１ １ １ ２－１ １ ３１ 一次提出【６］，基于生物进化中遗传规律，物种延续会朝向好的 『６】Ｈｏｌｌａｎｄ Ｊ．Ｈ．．Ａｄａｐｔｉｏｎ ｉｎ Ｎａｔｕｒａｌ ａｎｄ Ａｒｔｉｆｉｃｉａｌ Ｓｙｓｔｅｍｓ． 方向发展，得到新的最优化空间搜索方法。４种方法主要是发达 Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｍｉｃｈｉｇａｎ Ｐｒｅｓｓ，１ ９７５：１ ５０－５５４ 国家应用比较广泛。 （二）国内信用卡风险评估模型和指标体系构建 作者简介： １、信用评分法。设定关键评价指标，根据申请人具体情况 王齐齐（１ ９８９．Ｏ５一）、女、上海大学管理学院、硕士研究生、研 进行打分，然后根据各项指标得分加总，例如，中国建设银行建 究方向：金融系统工程。 立自己的评价指标体系进行评分，但容易带来评价不科学性。 ２８ 现代商业Ｍ０ＤＥＲＮ ＢＵＳＩＮＥＳＳ
