关于金融数学教学的思考

谢霖铨;吴克晴

【摘 要】结合金融数学这门学科的特点，针对目前金融数学的教学现状，阐述了如何培养满足我们社会所需求的金融人才，提出了“寓课堂教学、实践教学和实习实训为一体的金融数学教学体系”，这在现阶段仍具有一定的理论和实践意义。在教学中，教师应立足于学生实际、专业特点，多方面、多角度地创造性教学，既要结合学生认知基础，为学生提供大量的、形象的现实感性材料，又要结合社会实际，在实践教学过程中让学生真正理解和掌握基本金融数学知识与技能、思想和方法，架起理论学习和实践运用的桥梁，使学生成为社会真正需要的金融人才。 【期刊名称】《江西理工大学学报》 【年(卷),期】2012(000)006 【总页数】4页(P120-123) 【关键词】金融数学;教学;实践教学 【作 者】谢霖铨;吴克晴

【作者单位】江西理工大学理学院,江西 赣州 341000;江西理工大学理学院,江西 赣州 341000 【正文语种】中 文 【中图分类】G642

金融数学（FinancialMathematics）又称数理金融学、数学金融学、分析金融学，

是以数学和计算机为工具，通过数学建模、理论分析、数值计算等对金融问题进行定量分析，从而揭示金融运行过程中的内在规律并用来指导实践的一门学科[1]。金融数学是以现代数学和计算技术为工具解决金融问题的一门边缘学科，也是目前十分活跃的前沿学科之一，发展很快。

21世纪的竞争是人才的竞争，这句话用在金融业的发展上尤为贴切。随着金融在社会经济中的地位日益提高，间接融资与直接融资的界限日趋模糊，企业和民众的融资渠道越来越多，金融期货、期权等金融衍生工具大量涌现，金融创新产品层出不穷，跨国金融机构大量涌现，国际资本对一国经济的影响越来越大。这样的金融市场必然需要大批高层次复合型金融人才，同时也对金融从业人员的素质提出了更高的要求。因此，要满足市场需求，培养综合素质强、具有创新精神和实践能力的高级金融人才，就成为了各高校金融专业本科的培养目标。要实现创新精神和实践能力的培养目标，光靠教师在讲台上讲解理论知识是不够的，实践教学成为必不可少的重要教学环节。随着金融产品的不断创新和现代信息技术的发展，金融业务操作的技术含量越来越高。通过案例分析、课程实验以及通过金融实验室对学生进行模拟实训，不仅可以使学生加深对金融专业理论知识的理解，而且能够锻炼学生的动手能力、解决实际问题的分析能力和创新能力，增强学生学习金融学科各门课程的热情和兴趣。另外，学生在校外实习基地实习和参加社会调研活动，可以增强学生对于社会、金融背景和用人单位的认识，使学生了解用人单位对人才的市场需求情况和对从业人员的素质要求，从而有的放矢地培养学生就业前所需掌握的实际业务操作能力，增强学生的就业竞争力。由此可见，对金融学本科开展教学建设和改革，是金融市场发展的要求，是现代金融学科建设的要求，是实现金融本科学生培养目标、增强学生就业能力的重要环节。 一、金融数学教学现状

从1997年北京大学开办金融数学专业开始，国内各高校依托其地域资源也陆续开

办了金融数学专业，开展了金融数学本科阶段的教育。由于各高校在师资的配备、教材的选编等方面各院校情况不尽相同，形成了各自的金融数学教育教学特色。国内的金融数学教育教学经过十几年的发展已初具规模，在与我国金融经济具体实际相结合上取得了许多宝贵的经验。然而，近年来，随着我国经济改革的不断深入，各行各业对实用性人才的要求愈来愈高。而现有的金融数学教学模式在面对金融业发展需求时,一些教育方面的东西就凸显出来了。这主要表现在如下一些方面。 （一）理论教学与实践教学脱节

理论课程明显多于实践课程,理论教学明显重于实践教学。在各高校开设的金融数学课程中,纯理论类课程如数学分析、高等代数、概率论与数理统计、保险精算学、金融学、宏观经济学、微观经济学等课程占有很大的比重，这当然是必要的,但问题在于一些本应具有较强实务性的课程如财务会计学、证券投资学等,在实际教学中,也往往是理论多于实践。这一问题的产生有其主客观原因。客观上是由于高校金融数学专业的教师大多数具有较高的学历和深厚的理论功底,擅长于理论教学,但同时又由于他们中不少人没有从事过实际的金融工作,缺少实践经验,也就缺乏进行实践教学的基础。主观原因则是人们观念上的偏误，不少人认为，高等学校尤其是名牌高校，是培养高层次金融人才的场所,高层次人才就必须具备较高的理论水平,以致忽视了对实际工作能力的培养,造成了许多高校金融数学专业毕业生的实际工作能力不强。

（二）教学内容与时代发展的脱节

现阶段我国金融数学教学的内容,在许多方面与时代发展之间的结合不够紧密,两者之间差距较大，毕业生所掌握的某些知识难以满足社会和时代发展的需要。例如数学的教学，数学已成为现代金融行业中一个重要的工具，虽然各高校普遍开设数学课程,但是各高校对金融专业数学的要求相比其他专业为低，在教学中也往往不注重结合专业的应用，学生在实际工作中运用数学知识的技能不够；又如计算机课程，

许多高校还停留在DOS、WPS这一类基础教育上，在高一级的计算机课程中，又将重点放在程序语言上，学生对最新的应用软件的了解甚少，无法熟练运用，难以适应工作的需要。

（三）教学手段与软硬件设施脱节

连续多年的高校扩招政策使得高等教育成为大众化教育，也使得高校的资源进入紧缺状态，导致实践教学经费严重不足。从校内实践教学角度看，虽然目前国内大多数高校都顺应金融形势发展的需要设立了金融实训模拟实验室，但是在硬件设施上整体设备仍不齐全，只能开展较为简单的商业银行柜台模拟交易和证券模拟交易。从软件配套上看，大多数高校的金融实验室配备了股票、期货和外汇模拟交易系统和行情分析系统，但对银行、保险和其他衍生品的模拟软件则很少涉足。另外，大多数的实训教学缺乏配套的实验教材，即使能够见到少数一些实验教材，也没有形成一个系统的金融学科实验教材体系。实验教材建设的落后，使得有些实验课无法开设，在很大程度上制约了实验教学的教学效果。从校外实践教学角度看，校外实习基地的实践教学不足。由于企事业单位与学校追求的目标不同，同时银行、证券公司、保险公司、期货公司等实习单位的相关金融信息具有一定的保密性，“真刀真枪”的毕业实习难以进行，再加上实践教学经费的短缺，校外实习效果进一步被削弱了。

（四）教师的业务能力与教学效果脱节

稳定的专业金融数学教学队伍是顺利开展教学的基本保障。目前，各高校对实践教学都有了不同程度的重视，在课程教学中采用案例教学，在校内模拟实训中挑选一些在职教师担任主讲，在校外实习中聘请企业相关人员担任指导老师。虽然这些做法可以顺利开展教学，但是教学效果并不是很理想。主要原因有以下几个方面：一是金融数学是一门涉及内容非常广泛的学科，包括数学、金融和计算机技术等学科，因此金融数学教学对教师的素质要求较高，教师的教学水平有待提高。教师不仅要

精通专业理论知识，而且要具备很强的实践动手能力。但多数高校教学的教师往往要么缺乏实践经验，要么不熟悉理论知识，不能在教学时做到有的放矢，达到预期的教学效果。二是学生要学好金融数学需要具备多专业知识的积累，通过对其多专业知识的综合运用能力的培养和提高，达到综合累积效应，但如此多学科知识要学，很容易使学生茫然，产生畏惧情绪。三是由于实验室建设经费短缺，实践教学工作繁琐，导致一部分教师表现出畏难情绪。 二、金融数学教学改革实践

金融数学本科层次的教育的目标应至少使学生懂得金融数学的基本原理和方法，具备初步的金融数据统计建模、产品定价求解和风险度量能力。因此，在教学和实践中，我们遵循高等教育的基本规律，全面贯彻落实教育部“质量工程”计划的精神，以金融数学教学内容为主线，辅之以金融数学建模、模拟职场建立、实习实训基地建设三条支线，全面推进金融数学素质教育，逐步培养学生的创新精神和金融数学应用能力。基本方向是以提高学生金融数学素养为目标，以教学内容改革为动力，以师资队伍建设为根本，以现代信息技术的应用为突破口，以教学理论研究为保障，以教师为主导，以学生为主体，不断深化金融数学改革，构建并完善新型的金融数学教学体系——“寓课堂教学、实践教学和实习实训为一体的金融数学教学体系”。为我国的金融市场培养既能进行理论分析，又能进行实际操作并具有创新精神的高素质实用型金融人才。

（一）加强教师业务能力，强化学生学习基础

金融数学是一门涉及内容非常广泛的学科，包括数学、金融和计算机技术等学科，因此这种多学科性决定了教师在金融数学教学中必须具备多元化的知识结构，围绕金融经济现象所呈现的各种本质特性，进行金融问题的数学建模、产品定价和风险度量。而在学生方面，同样需要具备多专业知识的积累，通过对其多专业知识的综合运用能力的培养和提高，达到累积综合效应递增。在基础课程方面对数学专业和

金融专业应同等重视，缺一不可。金融与数学专业交叉程度高的课程（如保险精算、金融工程学、证券投资学、金融时间序列、风险管理学、统计软件操作等）是金融数学的核心所在，应根据因地制宜、因材施教的原则合理取舍教学内容，重点突出应用性。因此，只有深入细致地研究金融数学教育教学上的这些特殊性，结合实践中的经验数据和调查数据，才能深刻认识金融数学课程设置与人才培养质量间的相依关系，避免只从金融学或数学片面看待和认识金融数学。 （二）采用先进的教学手段，提高课堂教学效果

金融数学专业是基于传统的数学与应用数学专业，为满足社会发展需要在近些年兴起的一个重要本科专业方向。该专业所涉及到的数学知识有数学分析、高等代数、泛函分析、极值理论、不动点理论、最优控制理论、灰色理论、微分拓扑、数论、测度论、混沌理论、非线性理论、模糊数学、计算机数学等内容[2-5]。金融数学专业不仅要求学生在具备这些基本数学知识的同时，还要能够利用数学工具研究金融问题，通过数学建模、理论分析、数值计算等定量分析手段，以求找到金融活动中的内在规律并用以指导实践。然而数学与应用数学课程较多且涉及到许多复杂的推理证明，要在有限的学时内，学习如此多的有一定难度的数学知识，确实存在一定的困难，因此为了让学生更好地利用数学知识研究金融问题，这就要求教师在确保知识体系完整的基础上，对一些数学专业课进行一些必要的处理，在重组数学专业课教学内容时，着重内容的实用性，强化理论与实践的结合，首先做到不删掉数学专业课中的基本内容，但对于数学专业课教材中部分问题的繁琐证明，教师可以有选择性地讲解。其次可用金融案例来讲解数学专业课中一些理论的应用，帮助学生理解金融问题和数学的关系，这样，使学生既能掌握数学理论，又能将其用于实际案例，能有效地实现理论与实践的结合；最后要求创设的金融情境应和数学专业课的一些内容相吻合，帮助学生学习基本理论和知识的内容，不能制造出新的概念或原理，造成学生思维混乱，增加学生的理解难度。

金融数学的理论比较枯燥，内容繁多，因此为提高教学效果，扩大课堂教学容量，节省教学时间，给学生更多的时间讨论和分析问题,加深学生对所学知识的记忆，教师可以采用多媒体教学方式。多媒体技术是九十年代发展起来的一项技术，现已被广泛应用于各行各业中。它具有直观性、图文声像并茂、交互性、大信息量、大容量性等特点。在教学中，采用多媒体技术可利于多角度地调动学生的情绪、注意力和兴趣，并可利于反映概念以及推理过程，能有效地突破教学难点，并且因为信息量大、容量性大，节约了空间和时间，提高了教学效率，使学生能有更多的参与机会，学习更为主动，有利于学生形成新的认知结构。我们在教学中要充分发挥多媒体教学优势，使教学内容形成声音、图象、文字、图表的立体结合，达到图文并茂、形象生动的教学效果；在多媒体教学时，我们还可以将具体的经济案例结合到教学过程中，通过媒体文件的播放，使案例情景再现，不仅能够吸引学生的注意力,而且能更加生动地再现案例细节，有助于提高学生的观察能力，提高学生的学习兴趣。

（三）建立教学拓展平台，培养学生的应用与创新能力

在加强金融数学课堂教学的同时，应积极拓展教学平台，开展诸如数学建模活动，建立模拟职场等第二课堂教学，可极大提高学生综合运用所学知识的能力。数学建模活动对激励学生学习数学的积极性，提高学生建立数学模型和运用计算机技术解决实际问题的综合能力，对开拓学生知识面，培养创造精神及合作意识，对推动了大学数学教学体系、教学内容和方法的改革，都有极大的促进作用。金融数学的建模教学是培养具有定量建模能力的高级金融人才的有效手段。建模的思想方法一般是从若干个金融案例出发，在计算机上进行大量的实验，发现案例中可能存在的规律，提出猜想，最后进行证明或论证[6-7]。金融数学主要应用于银行、保险、股票、期货等领域，而这些领域恰好需要将实际案例运用数学建模的思想，根据所给数据，进行大量的实验，分析内在的运行规律，给出解决问题的方案。因此，在开

设数学建模课时，我们在教学中要摈弃填鸭式教学方式，采用启发引导的教学方法，强调学生的主体地位，培养学生的创新能力，同时鼓励学生积极参加大学生数学建模竞赛，通过数学建模实验课和数学建模竞赛提高学生学习兴趣和求知欲，提高学生分析问题和解决问题的能力[8]。

在开展金融数学建模教学的同时，还可以建立模拟职场，开设股票、外汇、基金等模拟交易场所,学生可以在实验室中对股票、外汇等进行模拟交易。通过模拟交易不仅使学生进一步加深了对所学理论知识的理解，而且可以掌握股票、外汇的交易规则、K线图、大小盘的数据分析等各种业务的具体操作方法及金融市场经营管理的基本技能，提高学生的实际操作能力。由于在实验过程和模拟交易中学生要用到多元统计中经济数据的统计与分析、C语言、概率统计等方面的知识，因此学生在实践中，可以将多学科的知识融合在一起，不仅可以提高学生综合运用所学知识的能力，而且在综合运用所学知识的过程中所得到的启发进行创新思维，提高学生的知识创新能力。

为使学生能学以致用，满足市场人才需求，我们应加强实习实训基地建设工作。实习实训基地的建设不仅可以帮助学生加深理论知识的理解，掌握专业技能与技巧，而且可以激发学生学习理论知识的兴趣，深化对所学理论知识的理解和运用，培养其分析问题和解决问题的能力。为了增强学生在市场上的竞争能力，我们必须要加大实践性教学力度，努力提高实习质量，培养适应市场经济的应用型人才。在金融数学实习实训基地建设中，我们要积极创造学生实践的现实环境，可与保险公司、证券公司、银行等金融系统协商到这些场所进行社会实践活动，只有这样才能让学生熟悉真正的金融环境和熟悉真正的金融系统的操作流程，激发学生的就业热情，丰富学生的金融实践知识，使学生从业后，能快速的熟悉金融业务，缩短实习期。 三、结 语

本文结合金融数学这门学科的特点，针对目前金融数学的教学现状，阐述了如何培

养满足我们社会需求的金融人才，提出了“寓课堂教学、实践教学和实习实训为一体的金融数学教学体系”，在现阶段仍具有一定的理论和实践意义。在教学中，教师应立足于学生实际、专业特点，多方面、多角度地创造性教学，既要结合学生认知基础，又要结合社会实际，架起理论学习和实践运用的桥梁。为此，教师在课堂教学时应为学生提供大量的、形象的现实感性材料，让学生通过一系列有条理的思考和推理，从而对抽象理论获得鲜明的、生动的形象的认识。同时帮助他们在实践教学过程中真正理解和掌握基本金融数学知识与技能、思想和方法，从而获得一般的金融数学活动经验，使学生成为社会真正需要的金融人才。当然，如何完善金融数学学科的教学、培养合格的金融与数学兼备的高级人才是一个动态发展的课题，值得我们进一步深入研究[9-10]。 参考文献：

[1]陈国华，廖小莲，杨笃庆.数学与应用数学专业方向建设教学改革探索[J].科教平台,2007（13）:198-199.

[2]郝华宁，孙晓群.金融数学的教学与研究[J].辽宁工学院学报，2004,2(6)：98-99．

[3]杨 谦.数学应运于经济研究中的几点思考[J].甘肃科技纵横，2011,4(40)：181-182．

[4]堵秀凤,李月秋,李晓红等.金融数学教育与实用型金融人才的培养[J].科技创新导报,2011（5）：159-159．

[5]李晓红，李月秋，堵秀凤等.金融数学教学方法的探索与实践[J].资治文摘：管理版，2010（7）：94-94．

[6]钟云燕.对金融数学专业教学改革问题的思考[J].广东技术师范学报，2009（2）：102-104．

[7]毕建欣.数学建模教育与金融学科人才培养[J].浙江万里学院学报，2007,5(20)：

146-148．

[8]元如林,乐励华,刘丽萍,刘南根.数学实验课的教学模式研究[J].工科数学，2000，2（16）：72-74．

[9]张师贤，熊小峰.浅谈将实验环节融入高等数学教学[J].江西理工大学学报，2008，29（4）：99-100．

[10]曾 媛，胡明山.大学生创业素质现状、问题及教育对策研究[J].江西理工大学学报，2011，32（4）：34-36．