计量经济学试卷考试卷子

云南财经大学《计量经济学》课程期末考试卷（一） 一、单项选择题（每小题1分，共20分） 1、计量经济模型是指【 】 A 、 投入产出模型 B 、数学规划模型

C 、包含随机方程的经济数学模型 D 、 模糊数学模型

2、计量经济模型的基本应用领域有【 】 A 、结构分析 、经济预测、评价 B 、弹性分析、乘数分析、模拟

C 、消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析 D 、季度分析、年度分析、中长期分析 3、以下模型中正确的是【 】 A 、 e 87X .022.1Y

++= B 、μ++=99X .034.12Y C 、 e 99X .034.12Y ++= D 、e X Y 10++=ββ

4、产量x （台）与单位产品成本y （元/台）之间的回归方程为y ＝356－1.5x ，这说明【 】

A 、产量每增加一台，单位产品成本增加356元 B 、 产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元 C 、产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元 D 、产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元 5、以y 表示实际观测值，y

表示回归估计值，则用普通最小二乘法得到的样本回归直线i i x y 10ββ+=满足【 】 A 、)?(i i y y -∑＝0 B 、 2)?(y y i -∑＝0 C 、 2)?(i i y

y -∑＝0 D 、2)(y y i -∑＝0 6、以下关于用经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是【 】

A 、只有随机因素 B 、只有系统因素

C 、既有随机因素，又有系统因素 D 、 A 、B 、C 都不对

7、下列模型中拟合优度最高的是【 】 A 、 n=25,k=4,2R =0.92 B 、n=10,k=3,2R =0.90 C 、n=15,k=2,2R =0.88 D 、n=20,k=5,94.0R 2=

8、下列模型不是线性回归模型的是：【 】 A 、)/1(21i i X

B B Y += B 、 i i i u LnX B B Y ++=21 C 、i i i u X B B LnY ++=21 D 、 i i i u LnX B B LnY ++=21

9、以下检验异方差的方法中最具一般性是【 】 A 、Park 检验 B 、 戈里瑟检验

C 、Goldfeld —Quandt 检验 D 、White 检验

10、当模型的随机误差项出现序列相关时，【 】不宜用于模型的参数估计

A 、 OLS B 、 GLS C 、 一阶差分法 D 、 广义差分法

11、已知在D —W 检验中，d=1.03，k ’=6，n=26，显著水平α=5%，相应的L d =0.98，U d =1.88，可由此判断【 】

A 、存在一阶正的自相关 B 、 存在一阶负的自相关 C 、序列无关

D 、 无法确定

12、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在【 】

A 、 多重共线性 B 、异方差性 C 、序列相关 D 、高拟 合优度

13、在出现严重的多重共线性时，下面的哪个说法是错误的【 】 A 、 估计量非有效

B 、估计量的经济意义不合理 C 、 估计量不能通过 t 检验 D 、模型的预测功能失效

14、在模型t 2t 21t 10t X X Y μβββ+++=中2t X 是随机解释变量，下面不属于随机解释变量问题的是【 】

A 、t ,s 0),X (Cov s t 2对任意=μ B 、0),X (Cov t t 2≠μ

C 、t s ,0),X Cov 0),X (Cov s t 2t t 2≠≠=μμ（但 D 、0),X (Cov t 1t =μ

15、以下模型中βα,均可以被理解成弹性的是【 】 A 、 μβα++=X Y B 、 μαβX Y = C 、 μβαL AK Y = D 、 )L ,K ( Min Y β

α= 16、以加法的方式引进虚拟变量，将会改变【 】 A 、 模型的截距 B 、 模型的斜率

C 、 同时改变截距和斜率 D 、误差项

17、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为【 】 A 、 虚拟变量 B 、 控制变量 C 、 变量 D 、滞后变 量

18、在具体的模型中，被认为具有一定概率分布的随机变量是【 】 A 、内生变量 B 、 外生变量 C 、虚拟变量 D 、前定变量

19、在一个结构式模型中，假如有n 个结构式方程需要识别，其中r 个是过度识别，s 个是恰好识别，t 个是不可识别。r>s>t ，r+s+t=n ，则联立方程模型是【 】

A 、过渡识别 B 、 恰好识别 C 、 不可识别 D 、部分不可识别

20、下列生产函数中，要素的替代弹性为0的是【 】 A 、线性生产函数 B 、 投入产出生产函数 C 、 C —

D 生产函数 D 、CES 生产函数

二、多选题（每题有2～5个正确答案，多选、少选和错选均不得分；每题1分，共5分）

1、一个模型用于预测前必须经过的检验有【 】 A 、 经济检验 B 、统计检验 C 、 计量经济学检验 D 、预测检验

E 、实践检验 2、由回归直线t

t x y 10ββ+=估计出来的t y ?值【 】 A 、是一组估计值 B 、 是一组平均值

C 、是一个几何级数 D 、可能等于实际值

E 、与实际值y 的离差和等于零

3、模型存在异方差性没被注意而继续使用OLS 估计参数将导致【 】

A 、 估计量有偏和非一致 B 、 估计量非有效

C 、 估计量的方差的估计量有偏 D 、 假设检验失效 E 、 预测区间变宽

4、多重共线性的解决方法主要有【 】 A 、去掉次要的或可替代的解释变量 B 、利用先验信息改变参数的约束形式 C 、 变换模型的形式

D 、 综合使用时序数据与截面数据 E 、 逐步回归法以及增加样本容量 5、估计联立方程模型的单方程方法有【 】 A 、 工具变量法 B 、 间接最小二乘法 C 、 3LS

D 、完全信息最大似然法 E 、 二阶段最小二乘法

三、判断题（正确的写“对”，错误的写“错”每小题1分，共5分）【 】1、最小二乘法只有在模型满足古典假定之下才能使用。

【 】2、在一元线性回归模型中变量显著性检验与方程显著性检验是等价的。

【 】3、可决系数2R 是解释变量数的单调非降函数。

【 】4、方程1t t t 87Y .037X .044.12Y ?-++=的

Watson Durbin -统计量0041.2W .D =，表明模型不存在序列相关性。

【 】5、和Granger Engel 获得 2003年诺贝尔经济学奖，理由是在时间序列模型和协整理论上的杰出贡献。

四、名词解释（每小题3分，共12 1、完全共线性 2、先决变量 3、虚假序列相关 4、需求函数的零阶齐次性

五、简答题（每小题4分，共8分） 1、选择工具变量的原则是什么？

2、虚拟变量的作用是什么？设置的原则又是什么？ 六、计算与分析题（本题共50分）

1、调查得到消费额Y （百元）与可支配收入X （百元）的数据如下：

要求：（1）估计回归模型：t t t u ++=X Y 10ββ； （2）检验回归系数是否显著（025.0t (5)=2.5706）；（3）预测收入为25百元时的消费。（本题满分22分）

2、搜集25户居民的可支配收入I 、家庭财产A 与消费支出CM 间的数据。以下是Eviews 的估计结果：

Dependent Variable: CM Method: Least Squares Date: 12/20/07 Time: 22:50 Sample: 1 25 C

2.800515 1.2068 2.321097 0.0299 I

1.062805 0.037887 28.05167 0.0000 A

1.056913 0.227511 4.5556 0.0001 R-squared

0.997426 Mean dependent var 70.76000 Adjusted R-squared 0.997192 S.D. dependent var 50.49115 S.E. of regression 2.6755 Akaike info criterion 4.918357 Sum squared resid 157.40 Schwarz criterion 5.0622 Log likelihood

-58.47946 F-statistic 4262.507 Durbin-Watson stat 1.313753 Prob(F-statistic)

0.000000 要求： （1）写出回归方程；（2）写出调整的可决系数；

（3）对变量进行显著性检验（)001.0=α。（本题满分7分） 3、依据能源消费量EQ 与能源价格P 之间的20组数据，以OLS 估计EQ 关于P 的线性回归，计算残差序列。然后以残差的绝对值为被解释变量，价格为解

释变量建立先行回归，结果如下： Dependent Variable: E Method: Least Squares Date: 12/20/07 Time: 23:31 Sample: 1 20

Included observations: 20 C

14.45007 3.177297 4.7914 0.0002 P

-0.249300 0.113945 -2.187902 0.0421 R-squared

0.210073 Mean dependent var 8.155260 Adjusted R-squared 0.166188 S.D. dependent var 6.602665 S.E. of regression 6.029111 Akaike info criterion 6.525716 Sum squared resid 6.3033 Schwarz criterion 6.6252 Log likelihood

-63.25716 F-statistic 4.786915 Durbin-Watson stat 0.534115 Prob(F-statistic)

0.042111 据此可否认为模型存在异方差性（)05.0=α，异方差的形式是什么？如何解决？

（本题满分7分） 4、有均衡价格模型：

=++=+++=s d 210S 1210d Q Q P Q P Y Q μββμααα 其中Y 为消费者收入，是外生变量。对模型进行识别。（本题满分7分）

5、 已知C —D 生产函数为：Y=45.084.022.1L K 。相应的产出、资本和劳动的平均增

长速度分别为：12.5%、9.05%、1.32%，求年技术进步速度以及技术进步

对增长的贡献。（本题满分7分） 答案及评分标准

一、单项选择题（每小题1分）

1－5、CACDA 6－10、CDADA 11－15、DADCC 16－20、ADACB

二、多选题（每题1分） 1、ABCD 2、ADE 3、BCDE 4、ABCDE 5、ABCDE

三、填空题（每小题1分） 1、错 2、对 3、对 4、错 5、对

四、名词解释（每小题3分）

1、对于多元线性回归模型，其基本假设之一是解释变量1x ，2x ，…，k x 是相互的，如果存在02211=+++ki k i i x c x c x

c ，i=1，2，…，n ，其中c 不全为0，即某一个解释变量可以用其他解释变量的线性组合表示，则称为完全共线性。

2、先决变量：外生变量和内生变量的滞后变量。

3、虚假序列相关是指由于忽略了重要解释变量而导致模型出现的序列相关性。

4、消费者收入、商品价格和相关商品价格均增长λ倍时，商品的需求量不变。即：

)P ,,P ,P ,I (f )P ,,P ,P ,I (f n 210n 21 λλλλλ= 五、简答题（每小题4分）

1、选择工具变量必须满足下列条件：

（1） 工具变量必须与所替代的随机解释变量高度相关； （2） 工具变量与随机误差项不相关；

（3） 工具变量与其它解释变量不相关，以避免出现多重共线性。 2、为表针某些定性因素对被解释变量的影响。设置原则是：如果有定性因素共有m 个结果需要区别，那么至多引入1m -个虚拟变量。

六、计算与分析题（共50分） 1、解：(1) 估计参数：∑∑∑∑∑∑--=22 20)(?t t t t

t t t x x n x y x y x β=0.9865 ∑∑∑∑∑--=2

21)(?t t t t t t x x n x y x y n β=0.2273 回归模型为：x y 2273.09865.0?+= （10分） （2）2?2 2-=∑n e t σ=5

6586.0=0.3629 )?(0

b S =0.3866 )?(1b S =0.0266 |)?(0b t |=|2.5518|<2.5706 |)?(1 b t |=|8.5348|>2.5706 回归系数0 b 不显著，1?b 显著。（8分）

（3）当x ＝25时，E(y)＝0.9865＋0.2273×25＝6.669 （4分） 2、解： （1）056913A .106280I .1800515.2M ?C ++= （2分）

（2）97192.0R 2= （2分）

（3）自变量I 的伴随概率0p ≈、A 的伴随概率001.0p =均小于指定的显著性水平0.01。所以，变量都显著。 （3分）

3、解： 残差绝对值E 对价格P 的回归方程的F 统计量的伴随概率为0.04211、价格P 的伴随概率为0.0421,均小于显著性水平0.05,所以模型存在异方差性。（3分）

异

方差的形式为 24.04507.142i -=σ （2） 解决的方式是改变模型的形式。 2493P

.04507.142493P

2493P .04507.142493P .04507.14EQ

10 -+-+-=-μ ββ （2分）

4、解：内生变量g =3 ,外生变量k=2 （1分） [B Γ]= -----00011010010 1 102

ββααα （2分） 对方程（1），R(00ΓB )=1，i g =2，i k =2， R(00ΓB ) 对方程（2）：R(00ΓB )=2=g-1 i g =2，i k =1， R(00ΓB )=g-1，k-i k =i g -1，所以方程（2）恰好识别。 方程（3）为恒等式，不需识别。 模型不能识别。 （2分） 5、解：年技术进步速度： γ=y-αk-βl

=12.5%-0.48*9.05%-0.*1.32% =7.4432%

技术进步对增长的贡献：

.04507.14P

y E A γ=*100%=%

5.12%4432.7*100%= 59.56% 云南财经大学《计量经济学》课程期末考试题（二）

一、单项选择题（每小题1分，共20分）

1、计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【 】

A 、总量数据 B 、 横截面数据 C 、平均数据 D 、 相对数据

2、计量经济学分析的基本步骤是【 】

A 、 设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B 、设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C 、个体设计→总体设计→估计模型→应用模型

D 、确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 3、在模型的经济意义检验中，不包括检验下面的哪一项【 】 A 、 参数估计量的符号 B 、参数估计量的大小 C 、 参数估计量的相互关系 D 、参数估计量的显著性

4、计量经济学模型用于评价时，不包括下面的那种方法【 】 A 、工具变量法 B 、 工具—目标法 C 、模拟 D 、 最优控制方法 5、在总体回归直线E x y

10)?(ββ+=中，1β表示【 】 A 、 当x 增加一个单位时，y 增加1β个单位

B 、当x 增加一个单位时，y 平均增加1β个单位 C 、当y 增加一个单位时，x 增加1β个单位

D 、当y 增加一个单位时，x 平均增加1β个单位

6、用普通最小二乘法估计经典线性模型t t t u x y ++=10ββ，则样本回归线通过点【 】

A 、 (x ，y ) B 、 (x ，y

) C 、(x ，y ?) D 、 (x ，y) 7、对于i

ki k i i i e x x x y +++++=ββββ22110 ，统计量∑∑----)1/()?(/)?(22k n y y k y y i i i 服

从【 】 A 、 F(k-1,n-k) B 、 F(k,n-k-1) C 、 t(n-k) D 、 t(n-k-1) 8、下列说法中正确的是：【 】

A 、如果模型的2R 很高，我们可以认为此模型的质量较好 B 、如果模型的2R 较低，我们可以认为此模型的质量较差 C 、如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量

D 、如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量

9、容易产生异方差的数据是【 】 A 、时间序列数据 B 、横截面数据 C 、修匀数据 D 、 年度数据

10、假设回归模型为i i i u x y ++=βα，其中var(i u )=22i x σ，则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为【 】

A 、

x u x x y ++=βα B 、 222x u x x x y ++=βα C 、x u x x x y ++=βα D 、 x u x x y ++=βα

11、如果模型t t t u x b b y ++=10存在序列相关，则【 】 A 、 cov （t x ，t u ）=0

B 、 cov （t u ，s u ）=0（t ≠s ） C 、cov （t x ，t u ）≠0

D 、cov （t u ，s u ）≠0（t ≠s ） 12、根据一个n=30的样本估计i

i i e x y ++=10??ββ后计算得DW=1.4，已知在5％的置信度下，L d ＝1.35，U d ＝1.49，则认为原模型【 】

A 、不存在一阶序列自相关 B 、 不能判断是否存在一阶自相关 C 、存在正的一阶自相关 D 、 存在负的一阶自相关

13、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW 统计量近似等于

A 、 0 B 、 1 C 、 2 D 、 4

14、在线性回归模型中，若解释变量1X 和2X 的观测值成比例，即有i i kX X 21=，其中k 为非零常数，则表明模型中存在【 】

A 、 不完全共线性 B 、 完全共线性 C 、 序列相关 D 、 异方差

15、假设回归模型为i i i u X Y ++=βα，其中i X 为随机变量，i X 与i u 高度相关，则β的普通最小二乘估计量【 】

A 、无偏且一致 B 、 无偏但不一致 C 、有偏但一致 D 、 有偏且不一致

16、在工具变量的选取中，下面哪一个条件不是必需的【 】 A 、 与所替代的随机解释变量高度相关 B 、与随机误差项不相关

C 、与模型中的其他解释变量不相关 D 、与被解释变量存在因果关系

17、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程【 】

A 、 恰好识别 B 、 不可识别 C 、不确定 D 、 恰好识别

18、结构式方程中的系数称为【 】 A 、 短期影响乘数 B 、 长期影响乘数 C 、结构式参数 D 、 简化式参数

19、下列生产函数中，要素的替代弹性不变的是【 】 A 、线性生产函数 B 、 投入产出生产函数 C 、C —

D 生产函数 D 、 CES 生产函数

20、线性支出系统的边际预算份额j β和扩展线性支出系统的边际消费倾向*

j β的 关系是【 】 A 、*

j j ββ= B 、*j β＝*j β∑ C 、j β＝* j β∑ D 、j β＝∑* *j j ββ

二、多选题（每题有2～5个正确答案，多选、少选和错选均不得分；每题1分，共5分）

1、对计量经济模型的计量经济学准则检验包括【 】 A 、 误差程度检验 B 、 异方差检验 C 、序列相关检验 D 、超一致性检验 E 、多重共线性检验

2、用普通最小二乘法估计模型t t t u x y ++=10ββ的参数，要使参数估计量具备最佳线性无偏估计性质，则要求：【 】

A 、 0)(=t u E

B 、 2)(σ=t u Var （常数） C 、 0),cov(=j i u u D 、t u 服从正态分布

E 、 x 为非随机变量，且0),cov(=t t u x 3、下列哪些方法可以用于异方差性的检验【 】 A 、 DW 检验法

B 、 戈德菲尔德——匡特检验 C 、 怀特检验 D 、 戈里瑟检验 E 、冯诺曼比检验

4、D －W 检验不适用于下列情况下的序列自相关检验【 】 A 、模型包含有随机解释变量 B 、 样本容量<15 C 、含有滞后的被解释变量

D 、 高阶线性自回归形式的序列相关 E 、 一阶线性形式的序列相关

5、 结构式方程的识别情况可能是【 】 A 、不可识别 B 、 部分不可识别

C 、 恰好识别 D 、过度识别 E 、 完全识别

三、判断题（正确的写“对”，错误的写“错”。每小题1分，共5分）

【 】1、一元线性回归的OLS 估计与ML 估计相同是有前提的。 【 】2、多元回归分析中，检验的结论“方程显著”表明所有解释变量都显著。

【 】3、多重共线性从本质上讲是一种样本现象。 【 】4、两个序列它们协整的基本前提是单整阶数相同。

【 】5、索洛中性技术进步是指劳动生产L /Y 不变时的技术进步。 四、名词解释（每小题3分，共12分） 1、残差项 2、多重共线性 3、过度识别 4、要素替代弹性

五、简答题（每小题4分，共8分） 1、 建立计量经济学模型的基本思想是什么？ 2、生产函数有哪些意义和类型？ 六、计算与分析题（本题共50分）

1、已知某种商品的需求量与该商品的价格数据如下：

（1）建立计量经济学模型，并估计参数。（10分） （1，3）=10.13）（8分）

（3）检验模型关系的显著性。（025.0t （3）=3.182，05.0F （3）说明模型中参数的经济意义。（结果保留两位小数）（4分） 2、搜集贷款余额（Y 亿元）与贷款年利率(%)I 、资金平均利润率R （%）间的数据，并以Eviews 软件估计数据，结果如下：

要求：（1）写出回归方程；（2）模型可能存在什么问题？（本

题满分7分）。 Dependent Variable: Y Method: Least Squares

Date: 12/21/07 Time: 13:35 Sample: 1 12 Variable

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 180.7262 227.1033 0.795788 0.4466 I -7.3157 20.21359 -0.3655 0.7231 R 4.001744 9.152122 0.437248 0.6722 R-squared

0.988359 Mean dependent var 170.5000 Adjusted R-squared 0.985772 S.D. dependent var 29.42324 S.E. of regression 3.5095 Akaike info criterion 5.561193 Sum squared resid 110. Schwarz criterion 5.682419 Log likelihood -30.36716 F-statistic 382.0728 Durbin-Watson stat 0.834901 Prob(F-statistic) 0.000000

3、搜集某国1983—2006年的GDP（亿美元）与进出口额M（亿美元）并以Eviews

软件估计线性方程，结果如下： Dependent Variable: M Method: Least Squares Date: 12/21/07 Time: 13: Sample: 1983 2006

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 153.0592 46.05153 3.323651 0.0031

R-squared 0.948486 Mean dependent var 826.92 Adjusted R-squared 0.946145 S.D. dependent var 667.4365 S.E. of regression 1.00 Akaike info criterion 13.00296 Sum squared resid 527800.3 Schwarz criterion 13.10113 Log likelihood -1.0356 F-statistic 405.0717

Durbin-Watson stat 0.628200 Prob(F-statistic) 0.000000 模型可能有什么问题？以残差为被解释变量，GDP、残差的滞后

1期和滞后2期值为解释变量估计得以下结果：

Dependent Variable: E Method: Least Squares Date: 12/21/07 Time: 13:59 Sample(adjusted): 1985 2006

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 14.53453 31.14690 0.46 0. GDP -0.000477 0.000710 -0.671437 0.5105 E(-1) 1.111011 0.179905 6.175537 0.0000 E(-2) -0.8090 0.213747 -3.768429 0.0014 R-squared 0.682498 Mean dependent var 8.851382 Adjusted R-squared 0.629581 S.D. dependent var 155.2909 S.E. of regression 94.51322 Akaike info criterion 12.09832 Sum squared resid 1607.5 Schwarz criterion 12.29669 Log likelihood -129.0815 F-statistic 12.752

Durbin-Watson stat 1.863688 Prob(F-statistic) 0.000098 日乘数检验， 991.5)2(205.0=χ） （本题满分7分） 4、考虑模型

t t t t u Y M R 1210+++=βββ t t t u R Y 210++=αα

其中：t Y =国内产值，t M =货币供给，t R =利率；（1）指出模型中的内生变量、外生变量和先决变量。（2）判别模型是否可识别。（本题满分7分）

5、已知C —D 生产函数为：Y=74.018.0125.1L K 。相应的产出、资本和劳动的平均增长速度分别为：12.5%、9.05%、6.32%，求年技术进步速度以及技术进步对增长的贡献。（本题满分7分）

答案及评分标准

一、单项选择题（每小题1分，本题20分）

1－5、BADAB 6－10、ABDBA 11－15、DBDBD 16－20、DBCDD 二、多选题（每题1分，本题5分） 1、BCE 2、ABCDE 3、BCD 4、ABCD 5、ACD

三、判断题（每小题1分，本题5分） 1、对 2、错 3、对 4、对 5、对

四、名词解释（每小题3分，本题12分）

1、残差项是指对每个样本点，样本观测值与模型估计值之间的差值。

2、在经典回归模型中总是假设解释变量之间是相互的。如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性。

3、“过度识别”是指模型方程中有一个或几个参数有若干个估计值。

4、要素的替代弹性定义为两种要素的比例的变化率与边际替代率的变化率之比。

五、简答题（每小题4分，本题8分）

1、计量经济学方法，就是定量分析经济现象中各因素之间的因果关系。因此，

首先根据经济理论分析所研究的经济现象，找出经济现象间因果关系及相互间的联系。把问题作为被解释变量，影响问题的主要因素作为解释变量，非主要因素归入随机项。其次，按照它们之间的行为关系，选择适当的数学形式描述这些变量之间的关系，一般用一组数

学上彼此、互不矛盾、完整有解的方程组表示。

2、生产函数的意义在于它反映了生产过程中投入要素与产出量之间的技术关系。生产函数的类型有：线性生产函数模型、投入产出生产函数模型、C —D 生产函数模型、不变替代弹性（CES ）生产函数模型、变替代弹性（VES ）生产函数模型、多要素生产函数模型、超越对数生产函数模型等。

六、计算与分析题（共50分）

1、解：(1)建立模型：t t t x y μββ++=10

其中t y ：需求量；t x ：价格。 2分 估计参数：∑∑∑∑∑∑--=22 20)(?t t t t

t t t x x n x y x y x β=91.58 4分 ∑∑∑∑∑--=2

21)(?t t t t t t x x n x y x y n β=－3.24 4分 （2）2?2 2-=∑n e t σ=3

921.49=0.905 )?(0

βS =8.069 )?(1βS =0.8 |)?(0

βt |=|11.35|>3.182 |)?(1βt |=|－3.79|>3.182 8分 变量显著，因而模型关系显著。Or:

4/1/RSS ESS F ==3

/921.49879.238 =14.36>10.13， 模型的线性关系显著。 （3）参数的经济意义：－3.24表示价格每增加1元，需求量平均减少3.24吨。 4分

2、 （1）001744R .43157I .77262.180Y

+-= （3分） （2）因为834901.0W .D =太小，可能有1阶序列相关

同时，由于方程显著（0p ,0827.382F ≈=），但变量全都不显著， 所以，模型可能存在多重共线性。（4分）

3、解：6282.0W .D = 接近于零，疑有1届序列相关性（3分） 又)2(991.5014758.156824.022nR LM 205.02χ=>=?==

所以，可以肯定地说。模型至少存在2阶序列相关性。（4分） 4、（1）内生变量：t Y ，t R ；外生变量：t M ；先决变量：t M 2分

（2）[B Γ]=??

--01110102βααββ 对方程（1），R(00ΓB )=0，g=2，k=2，i g =2，i k =2，

R(00ΓB )<=\"\" p=\"\">

对方程（2）：R(00ΓB )=1，g=2，k=2，i g =2，i k =1， R(00ΓB )=g-1，k-i k =i g -1，所以方程（2）为恰好识别。 2分 综上，模型不可识别。 1分 5、解：年技术进步速度： γ=y-αk-βl

=12.5%-0.18*9.05%-0.74*6.32% =6.194% 4分

技术进步对增长的贡献： y E A γ=*100%=%

5.12%194.6*100%= 49.6% 3分 云南财经大学《计量经济学》课程期末考试试卷（三） 一、 单项选择题（每小题1分，共20分）

1、计量经济学的理论模型设计工作，不包括下面【 】方面。 A 、选择变量

B 、确定变量之间的数学表达式 C 、收集数据

D 、确定待估计参数理论预期值

2、计量经济学模型成功的三要素不包括【 】。 A 、理论 B 、应用 C 、数据 D 、方法

3、相关关系是指变量间的【 】关系。 A 、逻辑依存

B 、因果 C 、函数依存 D 、随机数学

4、截面数据是指同一时间条件下【 】组成的数据。 A 、不同统计单位相同统计指标 B 、相同统计单位相同统计指标 C 、相同统计单位不同统计指标 D 、不同统计单位不同统计指标

5、参数β的估计量β?被称为“最有效估计”是指ββ=)?(E 且【 】。

A 、0)?(=β

Var B 、=)?(βVar 最小 C 、0)?(2=-ββ D 、ββ-?最小 6、可决系数2R 的取值范围是【 】。 A 、2R ≤－1 B 、2R ≥1 C 、0≤2R ≤1 D 、－1≤2R ≤1

7、下列关于模型参数估计的说法中正确的是【 】。

A 、一致性是指：样本量趋于无穷时，估计量收敛到参数真值。 B 、方差最小的估计量一定最好。

C 、对于无偏估计而言，均方误差最小与方差最小等价。 D 、对任意线性回归模型而言，最小二乘估计与最大似然估计等价。

8、下列模型不可化为线性回归模型的是【 】。 A 、i i i AX Y μα

+= B 、i i i LnX Y μββ++=10 C 、i i i X LnY μββ++=10 D 、i i i LnX LnY μββ++=`0

9、下列关于模型统计检验的说法正确的是【 】。 A 、当2R →0，F →0；当2R →1，F →∞；

B 、“回归系数在统计上是显著的”，是指它显著地不为1。 C 、t 检验和F 检验都是双侧检验。

D 、“F 检验显著”表明所有解释变量均是统计显著的。 10、用一组n=30的样本估计一个三元线性回归模型，其多重可决系数为=2R 0.8500，则调整后的可决系数=2R 【 】。 A 、0.8603 B 、0.83 C 、0.8655 D 、0.8260

11、如果模型存在“异方差性”，仍然采用OLS 法进行参数估计，那么【 】。

A 、模型预测功能仍然有效 B 、参数估计仍然无偏 C 、参数估计仍然有效

D 、参数的显著性检验仍有意义

12、下列哪种方法中【 】不是检验异方差性的方法。 A 、G — Q 检验 B 、White 检验 C 、Gleiser 检验 D 、方差膨胀因子检验

13、以下关于D.W 检验的说法中正确的是【 】。 A 、对自相关阶数没有

B 、解释变量可以包括被解释变量滞后值 C 、D.W 值在0和4之间 D 、解释变量可以包含随机变量

14、下列关于“多重共线性”说法中正确的是【 】。 A 、是一种逻辑现象

B 、简单相关系数绝对值大，一定存在高度共线性 C 、是一种样本现象 D 、OLS 估计量仍然是BLU E 的

15、以下不属于联立方程模型之“单方程方法”的是【 】。 A 、IV 法

B 、I LS 法 C 、2SLS D 、FI ML 法

16、假设t ε为白噪声序列，那么以下叙述中不正确的是【 】。 A 、0)(=t E ε

B 、0),(≠s t Cov εε（t s ≠） C 、t s Cov s t ≠=0),(εε D 、2)(σε=t Var

17、虽然模型包含有随机解释变量，但只要它与随机误差项不相关，则普通最小二乘估计量和工具变量估计量都是【 】。

A 、无偏估计量 B 、有效估计量 C 、一致估计量 D 、无偏、一致估计量

18、某商品需求函数为i i i X Y μββ++=10，其中Y 为需求量，X 为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为【 】。

A 、2 B 、4 C 、5 D 、6

19、【 】统称为前定变量或先决变量。