交易策略需求表

策略名称 策略类型 交易对象 提交人 提交日期 版本 趋势型□ 套利型□ 震荡型□ 日内型□ 其他□ （请说明） 股票□ 期货□ 债券□ 外汇□ 跨市场□ 其他□（请说明） 策略思想概述 初始化操作 类型 头寸 规模 入市 条件 止损 规则 离市 多空 多 空 多 空 多 空 多 规则说明 监测时机 条件 操作 策略 空 多 空 指标说明（按计算依赖顺序进行说明） 指标名称 指标的计算公式 备注（指标的出发点、含义等） 附录1：填表说明

￥ 交易系统的完整性：一个完整的交易系统必须从6个方面来描述：交易对象（市场）、

头寸规模、入市、止损、离市、操作策略。 ￥ 交易对象（市场）：决策是买卖什么，或者本质上在何种市场进行交易。

￥ 头寸规模：有关买卖多少的决策绝对是基本的，然而，通常又是被大多数交易员曲解或

错误对待的。买卖多少既影响多样化，又影响资金管理。

￥ 入市条件：何时买卖的决策通常称为入市决策。自动运行的系统产生入市信号，这些信

号说明了进入市场买卖的明确的价位和市场条件。

￥ 止损规则：不会止住亏损的交易员不会取得成功。关于止亏，最重要的是在你建立头寸

之前预先设定退出的点位。 ￥ 离市条件：何时退出赢利头寸的问题对于系统的收益性是至关重要的。任何不说明赢利

头寸的离市的交易系统都不是一个完整的交易系统。

￥ 操作策略：即如何进行买卖。信号一旦产生，关于执行的机械化方面的策略考虑就变得

重要起来。这对于规模较大的帐户尤其是个实际问题，因为其头寸的进退可能会导致显著的反向价格波动或市场影响。

￥ 初始化操作：说明交易系统在启动前的技术性准备。 ￥ 监测时机：交易信号实际都是市场中出现的事件。对于不同交易信号的监测应该是在不

同类型的事件中监测的。对于自动化的交易系统而言，交易信号必须是系统可以以技术手段自动获取的，通常包括：NewTick(最新实时价格)， NewBar（最新Bar数据），OrderFilled（成交回报），OrderCancelled（撤单回报）等。

附录2：海龟交易系统样表

策略名称 海龟交易系统 策略类型 交易对象 提交人 丁竞渊 提交日期 2011－06－24 版本 1.0 √ 套利型□ 震荡型□ 日内型□ 其他□ （请说明） 趋势型□√ 期货□√ 债券□ 外汇□√ 跨市场□ 其他□（请说明） 股票□策略思想概述 基于“截断亏损，让利润奔跑”的交易哲学的趋势型交易系统。市场中由于人性的贪婪和恐惧以及经济周期的影响，会造成市场走势的持续上升或持续下跌从而形成趋势。不预测市场的顶部和底部，只是被动的追随价格，趋势跟踪者会在上涨趋势形成以后才买入，在市场下跌趋势形成后才卖出。 在操作上，以波动性N（或ATR）确定头寸，即波动性与头寸规模关联。以价格对Donchian通道的突破为买卖信号，逐步增加单位头寸规模。海龟以头寸风险为基础设置止损。任何一笔交易都不能出现2%以上的风险。则止损位以入市价格与ATR共同决定。海龟的止损以ATR为基础，能够适应市场的波动性，不稳定的市场有更宽的止损。把风险分散在所有的入市决策上，导致更好的多样化和更为健全的风险管理。离市则以价格向下突破10（或20）日最低价（多头头寸）为信号，全部退出头寸。 初始化操作 类型 头寸 规模 多空 多 规则说明 单一市场：不超过4单位(TU) 监测时机 NewTick/NewBar 高度相关市场：不超过6单位(TU) 低相关度市场：不超过10单位(TU) 单向交易（多头或空头）：不超过12单位(TU) 空 同上 系统一：若价格向上突破DonchianShortUp且未达到头寸规模则建仓一个单位 系统二：若价格向上突破DonchianLongUp且未达到头寸规模则建仓全部剩余单位 空 系统一：若价格向下突破DonchianShortDown NewTick 入市 条件 多 NewTick 且未达到头寸规模则建仓一个单位 系统二：若价格向下突破DonchianLongDown且未达到头寸规模则建仓全部剩余单位 止损 规则 当日跳空高开：当前头寸调整为：入市价格－2*ATR；其余头寸不变。 空 一般情况：所有头寸单位止损价调整为：入市价格+2*ATR 当日跳空高开：当前头寸调整为：入市价格+2*ATR；其余头寸不变。 离市 条件 系统二头寸：如果价格波动向下突破20 日最低价，头寸中的所有单位都会退出。 空 系统一头寸：如果价格波动向上突破 10 日最高价，头寸中的所有单位都会退出。 系统二头寸：如果价格波动向上突破20 日最高价，头寸中的所有单位都会退出。 操作 策略 多 入市：按照价格突破，逐个交易单位建仓； 止损：按照止损位止损； 离市：则到达条件立即退出全部头寸 空 同上 指标、参数说明（按计算依赖顺序进行说明） 指标名称 TR 指标的计算公式 TR = max(H-L, H-PDC, PDC-L) 备注（指标的出发点、含义等） H:当日最高价； L:当日最低价； PDC:前一交易日收盘价 NewTick 多 系统一头寸：如果价格波动向下突破 10 日最低价，头寸中的所有单位都会退出。 NewTick OrderFilled 多 一般情况：所有头寸单位止损价调整为：入市价格－2*ATR OrderFilled ATR（N） ATR=(19*PDN+TR)/20 TR的20 日指数移动平均 PDN:前一交易日的ATR TR:当日的TR DPP(Dollars per Point) VV (Value volatility) AV(Account Value) 参考交易所规定 每点价值量：一个整点的价格移动所代表的价值 价值量波动性 Cash:当前可用资金 Price:当前价格 Size:当前持仓 VV=ATR*DPP AV=cash+price*size TU(TradingUnit) DonchianLongUp DonchianShortUp DonchianLongdown DonchianShortDown

TU=(AV*0.01)/(ATR*DPP) 55日Donchian通道上轨 20日Donchian通道上轨 55日Donchian通道下轨 20日Donchian通道上轨