作者机构： 江苏大学财经学院,江苏212013出版物刊名： 统计与决策页码： 156-157页
主题词： 利率风险;久期模型;商业银行;凸性
摘要：随着我国利率化进程的加快，商业银行的利率风险日益突出。分析与防患利率风险已成为我国商业银行的重要研究课题之一。久期模型是一种目前广为推崇的利率风险管理方法。文章用实例分析了久期模型在利率风险中的应用及其局限性，并用凸性分析了久期模型的误差。
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