BS公式即Black-Scholes公式，是一种用于计算欧式期权价格的数学模型。它的原理基于一系列金融理论和数学知识，包括概率论、随机过程、微分方程等。BS公式假设股票价格服从几何布朗运动，即股票价格的变动是一个连续的随机过程，其未来的变化受到当前价格和无风险利率的影响。通过这个假设，BS公式推导出了一个偏微分方程，描述了股票价格和期权价格之间的关系。然后，BS公式通过求解这个偏微分方程，得出欧式期权的价格。它考虑了期权的到期时间、行权价格、无风险利率、标的资产的波动率和连续红利率等因素。总体来说，BS公式是一种基于概率论和随机过程的数学模型，用于计算欧式期权的价格。它的原理是通过建立股票价格和期权价格之间的数学关系，来预测期权的价值。
