计量量经济学(B)

河南农业大学2007—2008学年第一学期 《计量经济学》考试试卷（B卷） 题号 一 二 三 四 五 总分 分数 得分 评卷人 一、单项选择题（每题2分，共20分） 1.回归分析中定义的( B )。 A.解释变量和被解释变量都随机变量 B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 2.分段线性回归模型的几何图形是( D )。 A.平行线 B.垂直线 C.光滑曲线 D.折线 3．回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为( B )。 A.相关系数 B.判定系数 C.回归系数 D.标准差 4.C为消费，I为收入，假设某消费函数为Ct5000.6It0.2It1ut, 则表示当期收入增加一个单位时，当期消费支出将增加（ B ）。 A. 0.8 个单位 B.0.6个单位 C.0.4个单位 D.0.2个单位 5.用于检验异方差的方法正确的是( A )。 A.怀特检验 B.偏相关系数检验 C.德宾-沃森检验 D.方差膨胀因子检验 6．简单相关系数矩阵方法主要用于检验（ D）。 A．异方差性 B.自相关性 C．随机解释变量 D.多重共线性 7.对于局部调整模型Yt01Xt(1)Yt1ut，若ut不存在自相关，则估计模型参数可使用（ A ）。 A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.一阶差分法 1

8.随机解释变量X与随机误差项u线性相关时，寻找的工具变量Z，正确的是( B )。 A.Z与X高度相关，同时也跟u高度相关 B.Z与X高度相关，但与u不相关 C.Z与X不相关，同时跟u高度相关 D.Z与X不相关，同时跟u不相关

9.对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会 ( B )。

A.增加 1 个 B.减少 1 个 C.增加 2 个 D.减少 2 个

10.假如联立方程模型中，第i个方程排除的变量中没有一个在第j个方程中出现，则第i个方程是( D )

A.可识别的 B.恰好识别 C.过度识别 D.不可识别

得分 评卷人 二、多项选择题（每题3分，共15分） 1. 计量经济模型的检验一般包括（ ABCD ）。

A.经济意义的检验 B.统计推断的检验 C.计量经济学的检验 D.预测检验 E.对比检验

2.如果模型存在异方差，则下列说法正确的是（ BCDE ）。

A.参数估计值有偏 B.参数估计值的方差不能正确确定 C.变量的显著性检验失效 D.预测精度降低 E.参数估计值仍是无偏的

3.对自回归模型进行自相关检验时，直接用DW检验，则( CE )。 A.DW值趋近于 0 B.DW值趋近于4 C.DW值趋近于2 D.DW检验有效 E.DW检验无效

4.对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有（ ABCE ）。 A.无法估计无限分布滞后模型参数 B.难以预先确定最大滞后长度 C.滞后期长而样本小时缺乏足够自由度 D.滞后的解释变量存在序列相关问题 E.解释变量间存在多重共线性问题

5. 关于联立方程模型识别问题，以下说法不正确的有( AB )。 A.满足阶条件的方程可识别

B.如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程恰好识别 C.如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程不可识别 D.如果两个方程包含相同的变量，则这两个方程均不可识别 E.联立方程组中有一个方程不可识别，则联立方程组不可识别

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…… … …… … …… …号 …学… …… … …… 名 …姓线… … …… … …… …级 班…… 密 … …… …号 ……课头… …… … ……院 …学 …… … … … 得分 评卷人 三、判断下列命题正误，并说明理由（每题3分，共15分） 1.在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。 错，在得到模型的参数估计量以后，可以说一个计量经济学模型已经初步建立起来了。但是，它能否客观揭示所研究的经济现象中诸因素之间的关系，还要通过经济意义检验，统计意义检验，计量经济学检验和模型预测检验。 2.在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。 对。在计量经济学模型中，往往需要引入滞后的经济变量来反映真实的经济关系，所以模型中引入的当期经济变量和前期经济变量之间有较强的线性相关性，产生多重共线性。 3.随机误差项和残差是有区别的。 对。随机误差项是观察值Y围绕它的期望值E(YX)的离差。 残差代表了其他影响Y的随机因素的集合，可以看成是随机误差项的估计量。 4.多重共线性是随机扰动项违背古典假定引起的。 错：多重共线性是解释变量违背古典假定引起的。 5.联立方程模型根本就不能直接用OLS法估计参数。 错。OLS估计法在估计联立方程时，没有考虑模型系统方程之间的相关性对单个方程参数估计量的影响，而对于递归系统模型的估计是可以使用OLS法的。 3

得分 评卷人 四、计算（1、2题每题15分，3、4题每题10分，共50分）。

1．下面结果是利用某地财政收入(REV)对该地第一(GDP1)、二(GDP2)、三产业(GDP3)增加值的回归结果,

Dependent Variable: REV Method: Least Squares Sample: 1 10

Included observations: 10

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 17414.63 14135.10 0.2640 GDP1 -0.277510 0.146541 0.1071 GDP2 0.084857 0.093532 0.3992 GDP3 0.190517 0.151680 0.2558 R-squared Mean dependent var 63244.00 Adjusted R-squared S.D. dependent var 54281.99 S.E. of regression Akaike info criterion 20.25350 Sum squared resid 1.64E+08 Schwarz criterion 20.37454 Log likelihood -97.26752 F-statistic Durbin-Watson stat 1.208127 Prob(F-statistic) 0.000001

（1）请根据上表中已有的数据，填写表中画线处缺失结果； （2）写出回归方程的估计结果；

（3）根据这一结果试判断该模型是否存在多重共线性，说明你的理由。

运用的公式有（1）t

ˆiSˆicoefficientstd.error

（2）RSS为Sum squared resid，TSSYiY为VARY S.E. of regression为

RSSnk12n1VARY,其中 S.D. dependent var即

（3）F

ESSkRSSnk1（4）R2ESSTSS（5）R214

RSSnk1

TSSn1

5 2.设宏观经济模型为： Cta0a1Ytu1tItb0b1Ytb2Yt1u2t YCIGtttt其中，C为居民消费，Y为国内生产总值，I为投资总额，G为政府投资。 (1)指出模型中的外生变量、内生变量和前定变量； (2)利用识别的阶条件和秩条件判定模型的可识别性； (3)判别整个联立方程模型的识别性。 解：（1）内生变量：Ct ，It， Yt 外生变量：Gt ，常数项 前定变量：Gt ， （2）结构参数矩阵为 （3） Yt1 ， 常数项 Ct It01-1 Yt 常数项 Gt Yt1 001b2 001 B0-1-a1b11a0b001B 对第一个方程判断00-10-1-b2 0 R(B00)2g1 所以，该方程可以识别，并且k 对第二个方程判断B001-1ki2>gi11 即为过度识别。 0 R(B00)2g1 1 所以，该方程可以识别，且kki1gi1 即恰好识别。 第三个方程是平衡方程，不存在识别问题。 （3）综合（2）的结果，该联立方程计量经济学模型可以识别。

3．设某商品的需求模型为Yt01Xt1ut，式中，Y是商品的需求量，Xt1是人们对未来价格水平的预期，在自适应预期假设Xt1Xtr(XtXt)下，通过适当变换，使模型中的变量Xt1 成为可观测的变量。

解：由于Xt1Xtr(XtXt) （1）， Yt01Xt1ut （2） 将（1）代入（2）得：Yt01Xtr(XtXt)t （3）

将（2）滞后一期并乘以1-,得1rYt11r011rXt1rt1 （4） 以（3）式减去（4）式整理得：Ytt1Xt1-Yt1t

4.为研究中国各地区入境旅游状况，建立了各省市旅游外汇收入（Y，百万美元）、旅行社职工人数（X1 ，人）、国际旅游人数（X2，人）的截面数据估计结果如下：

ˆ151.02630.1179X1.5452X Yt1i2i 其中，ttt11

t= (-3.0668) (6.6530) (3.3781)

R20.9343 R20.9296 F191.1894 n31

(1) 从经济意义上考察估计模型的合理性；

（2）在5%显著性水平上，分别检验参数1，2的显著性；在5%显著性水平上，检验模型的整体显著性。（已知t0.025(28)2.048，F0.05(2,28)3.34）

解：（1）从经济意义上看该模型：各省市旅游外汇收入Y与旅行社职工人数X1及国际旅游人数X2呈正相关关系，符合经济意义。

（2）由于在5%显著性水平上，，而1 、2的t统计值均大于t0.025(28)2.048，故参数是显著的。F191.1894 > F0.05(2,28)3.34，所以模型整体是显著的。

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