2014最新计量经济学期末考试题库

第四章 联立方程计量经济学模型理论与方法

一、填空题：

1.在联立方程结构模型中一个随机变量可能在结构方程中是因变量，而在另一个结构方程中又是解释变量。于是造成__________，违背了OLS的基本假定。

2.在联立方程模型中，__________既可作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。

3.在完备的结构式模型中，的结构方程的数目等于__________，每个__________变量都分别由一个方程来描述。

4.在联立方程结构模型中，模型中的结构方程可以分类为__________和__________，在对模型结构式进行识别时，只需要识别前一种方程。

5.如果某一个随机方程具有__________组参数估计量，称其为恰好识别；如果某一个随机方程具有__________组参数估计量，称其为过渡识别。

6.联立方程计量经济学模型的估计方法有__________估计方法与__________估计方法两大类。 7.单方程估计方法按其原理又分为两类____________________和__________。 8.二阶段最小二乘法是__________和__________的结合。

9.联立方程计量模型在完成估计后，还需要进行检验，包括__________检验和__________检验。

10.联立方程计量模型的系统检验主要有__________检验、__________检验、__________检验和__________检验。

11.在联立方程计量经济学模型的单方程估计方法中，参数估计量

0B((X000B(X(Y00X0)(Y0X0))1((X0X0)Y1为__________估计方法的结果；

X0))1XY1为__________估计方法的结果；

B10((Y0X0)(Y0X0))((Y0X0)Y1__________估计方法的结果。

012.将下面的二阶段最小二乘法和间接最小二乘法的参数估计结果等价的证明补齐。 证：显然只需证明

((Y0X0)(Y0X0))(Y01X0)=(X(Y0X0))1X

两端同时左乘(X(Y0X0))，则有

_______ _______________________X 两端同时右乘(Y0X0)，则有

__________=__________

二、单选题：

1.（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A.外生变量 B.内生变量 C.先决变量 D.滞后变量

2.在联立计量模型中，被认为是具有一定概率分布的随机变量是（）。

1

A.内生变量 B.外生变量 C.虚拟变量 D.先决变量 3.先决变量是（）的合称。

A.外生变量和滞后内生变量 B.内生变量和外生变量 C.外生变量和虚拟变量 D.解释变量和被解释变量 4.生产函数是（）。

A.恒等式 B.制度方程式 C.技术方程 D.定义方程

5.结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是先决变量，也可以是（）。 A.外生变量 B.滞后变量 C.内生变量 D.外生变量和内生变量 6.简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为（）。 A.外生变量和内生变量的函数关系 B.先决变量和随机误差项的函数模型

C.滞后变量和随机误差项的函数模型 D.外生变量和随机误差项的函数模型

7.简化式模型是用所有（）作为每个内生变量的解释变量。 A.外生变量 B.先决变量 C.虚拟变量 D.滞后内生变量

8.简化式参数反映其对应的解释变量对被解释变量的（）。

A.直接影响 B.直接影响与间接影响之和 C.间接影响 D.直接影响与间接影响之差 9.当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是（）。 A.可识别的 B.不可识别的 C.过度识别 D.恰好识别

10.如果一个模型中的（）随机方程都是可以识别的，则认为该联立方程模型系统是可以识别的。 A.一个 B.所有

C.二个 D.三个或以上

11.在一个结构式模型中，假如有n个结构方程需要识别，其中n1个方程过渡识别，n2个方程恰好识别，n3个方程不可识别。n1n2n3，n1n2n3n，则该联立方程模型是()。

A.过度识别 B.恰好识别 C.不可识别 D.部分不可识别

12.如果联立方程中一个随机方程具有多组参数估计量，则称该随机方程为（）。 A.不可识别 B.恰好识别 C.过度识别

13.联立方程模型中，如果某一个方程具有一组参数估计量，则该方程为（）。 A.不可识别 B.恰好识别 C.过度识别 D.模型可识别

14.如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，则下列结论成立的是（）。 A.二者之一可以识别 B.二者均可以识别 C.二者均不可识别 D.不确定

2

15.如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程（）。 A.恰好识别 B.不可识别 C.过度识别 D.不确定

16.k表示模型系统中先决变量的个数（含常数项），ki表示第i个方程中先决变量的个数（含常数项），gi表示第i个方程中内生变量的个数当识别的阶条件为：kkigi1，则表示（）。

A.第i个方程恰好识别 B.第i个方程不可识别

C.第i个方程过度识别 D.第i个方程具有唯一统计形式 17.下面有关联立方程计量模型的哪一说法是错误的（）。

A. 在联立方程模型中，内生变量受模型中的其他内生变量和前定变量的影响，同时又影响其他内生变量 B. 结构参数一定是从简化式参数计算而来的 C. 模型的简化式是从模型的结构式导出的

D. 联立方程模型的任何一种估计方法，均要求被估计的模型系统是可识别的 18.在下列模型中投资函数的识别情况是（）。

（消费函数）Ct01Yt2Ttt（投资函数）It01Yt1t （税收函数）Tt01YttYCIG（定义方程）ttttA.不可识别 B.恰好识别 C.过度识别 D.不确定

19.对于联立方程模型BYXN，若在第1个方程中被解释变量为Y1，解释变量全部为先决变量；在第2个方程中被解释变量为Y2，解释变量中除了作为第1个方程被解释变量的内生变量Y1外，全部为先决变量；第3个方程…依次类推。这类模型称为（）。 A.结构式模型 B.简化式模型 C.递归系统模型 D.经典模型

20.对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：（）。 A.间接最小二乘法和系统估计法 B.单方程估计法和系统估计法

C.单方程估计法和二阶段最小二乘法 D.工具变量法和间接最小二乘法

21.能同时对联立方程的全部方程进行估计，同时得到所有方程的参数估计量的方法是()。 A.单方程估计方法 B.系统估计方法 C.有限信息估计方法 D.二阶段最小二乘法 22.如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用（）。 A.最小二乘法 B.极大似然法 C.广义差分法 D.间接最小二乘法

23.联立方程模型中既可适用于恰好识别的结构方程，又可适用于过度识别的结构方程的单方程估计方法是（）。

A.狭义的工具变量法 B.间接最小二乘法 C.二阶段最小二乘法 D.简化式方法

3

24.间接最小二乘法只适用于（）的结构方程的参数估计。 A.恰好识别 B.过度识别 C.不可识别 D.充分识别 25.考察下述联立方程模型 Y1= a1Y2+ b1 Z1+c1Z2+ u 1 Y2= a2Y1+ b2 Z3+u2

如果用工具变量法估计该模型的第一个方程，则最宜作为Y2的工具变量的是（）。 A.Z1 B.Z2

C. Z3 D.与Y2高度相关的某一另外变量 26.间接最小二乘法也是一种（）。 A.工具变量法

B.结构式估计方法 C.简化式估计方法

27.可以用于联立计量模型方程间误差传递检验的统计量是（）。 A.均方百分比误差 B.F检验统计量 C.均方根误差

D.模型内生变量的预测值与实际观测值之间的相对误差

三、多选题：

1.与单方程计量经济模型相比，联立方程计量经济模型的特点是（）。 A.适用于某一经济系统的研究 B.适用于单一经济现象的研究

C.揭示经济变量之间的单项因果关系

D.揭示经济变量之间相互依存、相互因果的关系

E.用单一方程来描述被解释变量和解释变量的数量关系

F.用一组方程来描述经济系统内内生变量和外生变量（先决变量）之间的数量关系 2.对于联立计量经济学模型，若我们依然采用单方程计量经济学模型的方法来进行估计会出现哪些问题？（） A.随机解释变量问题 B.损失变量信息问题 C.工具变量问题

D.损失方程之间的相关信息问题 E.结构式估计问题

3.下列哪些变量属于先决变量（）。

A.内生变量 B.随机变量 C.滞后内生变量 D.外生变量 E.工具变量

4.联立方程计量模型每一个结构方程中的解释变量可以是（）。 A. 外生变量 B. 滞后内生变量 C. 虚拟变量 D. 滞后外生变量 E. 模型中其他结构方程的被解释变量 5.随机方程包含（）四种方程。

A.行为方程 B.技术方程 C.经验方程 D.制度方程

4

E.统计方程

6.一个完备的结构式模型的矩阵表示为（）。

A.BYXN B. YXE

YC.B1 D.BXN

BE.YXN F.YBXN

G.YXE

7.下列宏观经济计量模型中消费函数所在方程(即第二个方程)的类型为（）。

A.技术方程式 B.制度方程 C.恒等式 D.行为方程 E.结构式方程 F.随机方程

G.线性方程 H.包含有随机解释变量的方程 8.简化式模型的矩阵表示为（）。

A.YXE B.YXE

YC.B1 D.BXN

BE.YXN

9.简化式模型中的各个简化式方程（）。 A.解释变量都是先决变量

B.方程中的参数反映相应的先决变量对被解释变量的间接影响

C.在满足线型回归模型的基本假设下简化式参数的最小二乘估计具有线性、无偏性、有效性。 D.从简化式参数中计算出来的结构参数也具有无偏性。 10.联立方程中结构方程的识别状态有（）。 A. 不可识别 B. B.恰好识别 C. C.过度识别

11.下列关于联立方程模型的识别条件，表述正确的有（）。 A.方程只要符合阶条件，就一定符合秩条件 B.方程只要符合秩条件，就一定可以识别 C.方程识别的阶条件和秩条件相互

D.秩条件成立时，根据阶条件判断方程是恰好识别还是过度识别 12.对联立方程模型的单方程参数估计法包括（）。

A.工具变量法 B.间接最小二乘法

C.完全信息极大似然估计法 D.二阶段最小二乘法

5

E.三阶段最小二乘法

13.联立方程模型的单方程估计法中，适用于恰好识别结构方程的方法有（）。 A.狭义的工具变量法 B.间接最小二乘法 C.完全信息最大或然法 D.二阶段最小二乘法

14.在某个结构方程过度识别的条件下，不适用的估计方法是（）。 A.间接最小二乘法 B.工具变量法

C.二阶段最小二乘法 D.有限信息极大似然法 15.用二阶段最小二乘法估计结构方程一般要求（）。 A.结构方程一定是过度识别的

B.相应的简化式方程中的随机误差项满足线性模型的基本假定 C.模型中所有的先决变量之间不存在严重的多重共线性 D.样本容量足够大

16.两阶段最小二乘法参数估计量的统计性质有（）。 A.小样本下有偏 B.大样本下渐近无偏 C.有效性

17.联立方程模型的系统估计法（）。

A.主要有三阶段最小二乘法和完全信息最大似然法 B.比单方程估计法利用更多的信息，因而更为有效 C.对某个或某几个结构方程中存在的关系误差十分敏感 D.要求有更大的样本容量

E.估计过程比单方程估计法更为复杂和困难 18.系统估计方法有()。 A.三阶段最小二乘法 B.二阶段最小二乘法 C.完全信息最大或然法

19.联立方程计量经济学的参数估计普遍采用普通最小二乘法的原因是（）。 A.小样本特性 B.大样本特性 C.充分利样本数据信息 D.确定性误差传递 E.样本容量不支持 F.实际模型的递推结构 20.联立方程计量模型的系统检验主要有（）。

A.拟合效果 B.方程间误差传递 C.方程整体的显著性检验 D.结构参数的显著性检验 21.联立方程计量经济学模型的检验包括（）。

A.拟合效果检验 B.预测性能检验 C.方程间误差传递检验 D.样本点间误差传递检验 E.方程整体显著性检验

四、名词解释： 1.内生变量 2.外生变量 3.先决变量 4.结构式模型

5.结构方程的正规形式

6

6.简化式模型 7.参数关系体系 8.方程的识别问题

五、简答题：

1.单方程计量经济学模型与联立方程计量经济学模型的区别。 2.简述结构方程的方程类型

3.结构方程具有确定的统计形式的含义。

Ct01Yt1t4.对于简单宏观经济模型 It01Yt2Yt12t ，其中Ct表示居民消费总额，It表示投资总额，YtYtCtItGt表示国内生产总值，Gt表示消费额；怎样将该模型表示为简化式模型？请写出简化式参数与结构式参数之间的关系体系。

5.请用矩阵形式表示结构式模型、简化式模型和参数关系体系。 6.在对联立方程模型进行估计之前我们先做些什么工作？为什么？ 7.结构式识别的秩条件和阶条件。 8.简述简化式模型的识别条件。

9.实际应用中我们可以采用经验方法，来解决联立方程的识别问题，那么，运用这种方法在建立模型时应该遵守什么原则？

10.联立方程计量经济学模型估计方法的类型并列举估计方法的名称。 11.单方程估计方法主要解决什么问题？

12.狭义工具变量估计方法的思路及估计量的统计性质。

13.为什么说工具变量法中参数估计量与工具变量的次序无关？

14.简述狭义工具变量法的估计结果与间接最小二乘法估计结果等价的理由。 15.简述间接最小二乘估计方法的思路及估计量的统计性质。 16.简述两阶段最小二乘法估计方法的思路及估计量的统计性质。 17.为什么在实际中经常采用OLS法对联立方程模型参数进行估计?

18.联立方程计量经济学模型估计方法在大样本下比较哪几种估计特性。

19.小样本估计特性的 Monte Carlo 试验过程包括哪几个步骤；要比较哪几个估计特性。 20.联立方程计量经济学模型的检验包括哪些。

六、计算题：

1.在如下的收入决定模型中，利率R、支出G为外生变量， Ct01Yt2Ttu1t消费方程It01Yt12Rtu2t投资方程 税收方程Tt01Ytu3tYCIG收入方程tttt试利用结构式识别条件判断每个方程和整个模型的可识别性。 2.考察凯恩斯（Keyesian）宏观经济模型

7

消费方程Ct01Yt2Ttt投资方程It01Yt1t 税收方程Tt01YttYCIG收入方程tttt其中：C为居民消费支出额，I为投资额，T为税收额，Y为国民收入额，G为支出额。请指出模型中哪些变量是内生变量，哪些变量是外生变量，并判别每个方程和整个模型的可识别性。 3.对于农产品供求联立模型：

QtD01Pt2Yt3Yt11t QtS01Pt2Wt2t

QtDQtSQ

其中：P为某种农产品的价格，QD为农产品的需求量，QS为农产品的供给量，Y为消费者收入水平，W为天气条件。

（1）指出模型中的内生变量、外生变量和前定变量； （2）写出模型的简化式； （3）识别第一个方程。

4.对下面的联立方程模型进行识别。

Cta0a1Yt2Ct13Pt11t

Itb0b1Ytb2Yt12t t = 1, 2,……, n YtCtIt

其中Ct、It、Yt均为内生变量。试利用结构式识别条件判断每个方程和整个模型的可识别性。 5.下列为一完备的联立方程模型：

Mt01Yt2Pt1t Yt01Mt2t

其中内生变量是M（表示货币供应量）和Y（表示生产总值），外生变量为P（表示价格总指数）。 要求： 利用结构式识别条件，确定模型的识别状态。

第四章 联立方程计量经济学模型理论与方法

一、填空题：

1. 随机解释变量问题

8

2. 内生变量

3. 内生变量的数目，内生 4. 随机方程，恒等方程 5. 一，多

6. 单方程，系统

7. 以最小二乘法为原理的经典方法，有限信息估计方法 8. 间接最小二乘法，工具变量法 9. 单方程，方程系统

10. 拟合效果，预测性能，方程间误差传递，样本点间误差传递 11. 狭义工具变量，间接最小二乘，二阶段最小二乘 12.(X(Y10X0))((Y0X0)(Y0X0))(Y0X0)，(X(Y0

二、单选题： 1. B 2. A 3. A 4. C 5. C 6. B 7．B 8．B 9．B 10．B 11．C 12．C 13．B 14．C 15．B 16．B 17．B 18. C 19. C 20. B 21. B 22．D 23．C 24．A 25．C 26．A 27．C

三、多选题： 1．ADF

9

X0))，(X(Y0X0))

2．ABD 3．CD

4．ABCDE 5．ABDE 6．ADEF 7．DEFGH 8．AB 9．AC 10．ABC 11．BD 12．ABD 13．ABD 14．AB 15．BCD 16．AB

17．ABCDE 18．AC 19．ACDEF 20．AB

21．ABCDE

四、名词解释：

1．内生变量是具有某种概率分布的随机变量，内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。内生变量一般都是经济变量。

2．外生变量一般是确定性变量，或者是具有临界概率分布的随机变量。外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。外生变量一般是经济变量、条件变量、变量、虚变量。 3．外生变量与滞后内生变量统称为先决变量。

4．根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的经济学方程系统。 5．将一个内生变量表示为其他内生变量、先决变量、和随机误差项的函数形式。

6．将联立方程模型的每个内生变量表示成所有先决变量和随机误差项的函数形式，即用所有先决变量作为每个内生变量的解释变量，所形成的模型。

7．描述简化式参数与结构式参数之间的关系体系。

8．判断联立方程模型中某个结构方程是否具有确定的统计形式，则称该方程为不可识别。

五、简答题： 1．答：

单方程计量经济学模型用单一方程来揭示经济变量之间的单项因果的数量关系，适用于单一经济现象的研究。

联立方程计量经济学模型用一组方程来揭示经济变量之间相互依存、相互因果的数量关系，适用于某一经济系统的研究。 2．答：

10

行为方程 技术方程 随机方程 制度方程 统计方程 定义方程 恒等方程 平衡方程 经验方程3．答：

结构方程具有确定的统计形式是指模型系统中其他方程或所有方程的任意线性组合所构成的新的方程都不再具有这种统计形式。

4．答：

用所有先决变量作为每个内生变量的解释变量，所形成的模型成为简化式模型。结构式模型中的内生变量为

Ct,It,Yt，先决变量为Yt1,Gt。用i0,i1,i2来表示简化式参数，i1,2,3，则该模型的简化式模型为： Ct1011Yt112Gt1tIt2021Yt122Gt2t t1,2,3n Yt3031Yt132Gt3t利用代入法可求出：

011012t11t121Ct0Yt1Gt1t1111111111110100121212t11t1 Yt1Gt2t111112111111001t21YtYt1Gt2t111111111111It 那么，简化式参数与结构式参数之间的关系体系为：

01101211001112111111111 203001001

1110011121312121 22

11111121321111115．答：

一个完备的结构式模型的矩阵形式为BYXN，其中Y表示内生变量，X表示先决变量，N表示随机项；

若用表示简化式参数，则简化式模型的矩阵形式为YXE，其中E表示随机项； 参数关系体系的矩阵形式为B1。 6．答：

先对模型进行识别。

11

因为联立方程计量经济模型是由多个方程组成，对方程之间的关系有严格的要求，否则模型就可能无法估计，所以在进行模型估计之前首先要判断它是否可以估计，即模型的识别。 7．答：

联立方程计量经济学模型的结构式 YX

中的第i个方程中包含gi个内生变量（含被解释变量）和ki个先决变量（含常数项），模型系统中内生变量和先决变量的数目仍用g和k表示，矩阵(00)表示第i个方程中未包含的变量（包括内生变量和先决变量）在其它g1个方程中对应系数所组成的矩阵。于是，判断第i个结构方程识别状态的结构式条件为： 如果R(00)g1，则第i个结构方程不可识别； 如果R(00)g1，则第i个结构方程可以识别，并且 如果kkigi1，则第i个结构方程恰好识别， 如果kkigi1，则第i个结构方程过度识别。

其中符号R表示矩阵的秩。一般将该条件的前一部分称为秩条件，用以判断结构方程是否识别；后一部分称为阶条件，用以判断结构方程恰好识别或者过度识别。 8．答：

对于简化式模型YXE，其识别条件为： 如果R22是简化式参数矩阵中划去第i个结构方程所不包含的内生变量所对应的行和第i个结构方程所包其中，

含的先决变量所对应的列之后，剩下的参数按原次序组成的矩阵。将该条件的前一部分称为秩条件，用以判断结构方程是否识别；后一部分称为阶条件，用以判断结构方程恰好识别或过度识别。 9．答：

在建立某个结构方程时，要使该方程包含前面每一个方程中都不包含的至少1个变量（内生或先决变量）；同时使前面每一个方程中都包含至少1个该方程所未包含的变量，且互不相同。 10．答：

估计方法的类型有两类：一是单方程估计方法，指每次只估计模型系统中的一个方程，依次逐个估计，例如间接最小二乘法、工具变量法、两阶段最小二乘法、有限信息最大或然法；另一个是系统估计方法，指同时对全部方程进行估计，同时得到所有方程的参数估计量，例如三阶段最小二乘法、完全信息最大或然法。 11．答：

12

主要解决的是联立方程模型系统中每一个方程中的随机解释变量问题，同时尽可能地利用单个方程中没有包含的、而在模型系统中包含的变量样本观测值的信息，没有考虑模型系统方程之间的相关性对单个方程参数估计量的影响。 12．答：

IV估计方法思路：

工具变量方法（Instrumental Variables）是选择适当的工具变量代替与误差项高度相关的内生解释变量，以消除内生解释变量与误差项的高度相关，再用OLS估计结构参数。 IV估计量统计性质：

一般情况下，在小样本下是有偏的，但在大样本下是渐进无偏的。如果选取的工具变量与方程随机误差项完全不相关，那么，其参数估计量是无偏性估计量。 13．答：

工具变量法参数估计量是一个关于该参数的正规方程组的解。由该正规方程组的形成过程可以看出，如果工具变量的次序不同，也就是工具变量被使用的先后不同，那么正规方程组中方程的次序将不同。但是由代数知识可知，在一个线性代数方程组中，方程的次序不影响方程组的解。所以，只要选择的工具变量组中的变量是相同的，只能得到一种参数估计量，而与变量的次序无关。 14．答：

*狭义工具变量法用结构方程未包含的先决变量X0作为Y0的工具变量，用结构方程中包含的先决变量X0作为

自己的工具变量；而间接最小二乘法则将先决变量X按自己的顺序作为(Y0X0)的工具变量，这使得结构

方程中包含的先决变量X0也选择了其它先决变量作为工具变量，而不是自身。从前面的课程内容中已知道，这两种不同的选取只影响正规方程组中方程的次序。所以狭义工具变量法的估计结果与间接最小二乘法估计结果等价。 15．答：

ILS估计方法的思路：

（1）从结构方程导出简化方程，使每个内生变量均由先决变量表示； （2）用古典最小二乘法求出简化参数的估计值；

（3）根据简化参数估计值，利用参数关系体系，求出结构参数估计值。 ILS估计量统计性质：

对于简化式模型应用OLS得到的参数估计量具有线性、无偏性、有效性。通过参数关系体系计算得到结构方程的结构参数估计量在小样本下是有偏的，在大样本下是渐进无偏的。 16．答：

2LS估计方法思路：

从结构方程导出简化方程，用OLS估计简化方程，得到简化参数估计值，并求出结构方程内生解释变量的估计值。

将内生解释变量估计值作为工具变量替代结构方程中该内生解释变量的样本观测值，再对结构方程OLS估计，得到结构参数估计量。 2LS估计量统计性质：

采用二阶段最小二乘法得到结构方程的结构参数估计量在小样本下是有偏的，在大样本下是渐近无偏的。 17．答：

（1）小样本特性

（2）充分利用样本数据信息 （3）确定性误差传递

13

（4）样本容量不支持

（5）实际模型的递推结构 18．答：

（1）按渐近无偏性比较优劣 （2）按渐近有效性比较优劣 19．答：

第一步：利用随机数发生器产生随机项分布的一组样本；

第二步：代入已经知道结构参数和先决变量观测值的结构模型中； 第三步：计算内生变量的样本观测值；

第四步：选用各种估计方法估计模型的结构参数。

上述步骤反复进行数百次，得到每一种估计方法的参数估计值的序列。 第五步：对每种估计方法的参数估计值序列进行统计分析；

第六步：与真实参数（即试验前已经知道的结构参数）进行比较，以判断各种估计方法的优劣。 小样本下按照无偏性、有效性（即最小方差性）和最小均方差性对各种估计方法进行比较。 20．答：

联立方程计量经济学模型的检验包括单方程检验和方程系统的检验。其中方程系统的检验包括拟合效果检验、预测性能检验、方程间误差传递检验、样本点间误差传递检验。

六、计算题：

1．解：整个联立方程模型有 g=4个方程

g=4个内生变量：Ct、It、Tt、Yt

k=4个先决变量：Yt-1、Rt、Gt、截距项（X0） CtItTtYtX0Yt1RtG

t0000121001000 012B0010001011010001

（1）对于消费方程，有

g1=3个内生变量：Ct、Tt、Yt； k1=1个先决变量：截距项（X0）

阶条件：k-k1=4-1=3大于g1-1=3-1=2，消费方程可能是过度识别的。

112秩条件：R(B)R00000100002小于g-1=4-1=3，消费方程是不可识别的。 1（2）对于投资方程，有

g2=1个内生变量：It ；

k2=3个先决变量：Yt-1、Rt、截距项（X0）

阶条件： k-k2=4-3=1大于g2-1=1-1=0 ，投资方程可能是过度识别。

14

12秩条件R(B)R010010111003等于g-1=4-1=3，投资方程是过度识别的。 1（3）对于税收方程，有

g3=2个内生变量：Tt、Yt；

k3=1个先决变量：截距项（X0）

阶条件：k-k3=4-1=3大于g3-1=2-1=1，税收方程可能是过度识别的。

0010秩条件：R(B)R0100121100003等于g-1=4-1=3，税收方程是过度识别的。 1（4）对于收入方程，它是定义方程，不存在参数估计问题，不需要进行识别。

（5）综合来看，整个联立方程模型不可识别。 2．略。 3.略。

4．解: 联立方程模型有

g=3个方程

g=3个内生变量: Ct、It、Yt

k=4个前定变量：Ct1、Pt1、Yt1、截距项

（1）对于消费方程，有

g1=2个内生变量: Ct、Yt

k1= 3个前定变量：Ct1、Pt1、截距项

阶条件：kk1= 4–3 = 1等于g11= 2–1 = 1，可能是恰好识别

1b2秩条件：Rank= 2等于g1= 3–1 = 2，该方程是恰好识别 10（2）对于投资方程，有

g2 =2个内生变量: It、Yt

k2= 2个前定变量：Yt1、截距项

阶条件：kk2= 4 - 2 = 2大于g21= 2－1＝1 可能是过渡识别

15

1a2秩条件：Rank10a3=2等于g1= 3-1 = 2该方程是过渡识别 0（3）对于收入方程，它是定义方程，不存在参数估计问题，所以不存在识别问题。

（4）由于两个随机方程都是可识别的，所以该联立方程计量模型是可以识别的。 5．略。

第五章 单方程计量经济学应用模型

一、填空题：

1．当所有商品的价格不变时，收入变化1%所引起的第i 种商品需求量的变化百分比叫做需求的 。

2．对于生活必需品，需求的收入弹性Ei的取值区间为 ，需求的自价格弹性的取值区间为 。

3．当收入和其他商品的价格不变时，第j种商品价格变化1%所引起的第i种商品需求量的变化百分比，叫做需求的 。

4．替代品的需求互价格弹性Eij 0；互补品的需求互价格弹性Eij 0；无关商品的需求互价格弹性Eij 0。

5．吉芬商品的需求自价格弹性 0。

6．西方国家发展的需求函数模型的理论模型，是由 函数在 最大化下导出的。而对数线性需求函数模型和线性需求函数模型则是由 拟合得到的。

qiribi(Vpjrj)ri表示第i种商品的 需pijV表示总 ，中，

7．在线性支出系统需求函数模型

求量，bi表示第i种商品的边际 份额。

qiribi(Ipjrj)pij中，I表示 ，ri表示第i种商品的

8．在扩展的线性支出系统需求函数模型

需求量，bi表示第i种商品的 消费倾向。

2CYYt（t1,2,,T）中，参数表示 ，t0t1t9．在绝对收入假设消费函数模型

且 0； Ct01Yt，参数1＜0，表示递减的边际消费倾向。

210．在绝对收入假设消费函数模型Ct0Yt1Ytt（t1,2,,T）中，参数1 0，以反映边际

消费倾向 规律。

16

11．对于某些特殊商品，随着自身价格的上升，人们对这些商品的需求量将上升，这种商品在经济学中叫做 。

12．在“不可逆性”假设消费函数模型Ct0Yt1Y0t（t1,2,,T）中，待估参数0反映当前的边际消费倾向，其取值范围是 ；待估参数1反映曾经达到的最高收入水平Y0对当前消费的影响，其取值范围是 。

13．在“不可逆性”假设消费函数模型Ct0Yt1Y0t（t1,2,,T）中，待估参数0反映当前的 ，其取值范围是001；待估参数1反映曾经达到的最高收入水平Y0对当前消费的影响，其取值范围是 。

14．在“示范性”假设消费函数模型Ci0Yi1Yii（i1,2,,n）中，待估参数0反映个人的边际消费倾向，其取值范围是 ；1反映群体平均收入水平Yi对个人消费的影响，其取值范围是 。 15．在生命周期假设消费函数模型Ct1Yt2Att（t1,2,,T）中，待估参数1的取值范围是 ；2的取值范围是 。

16.在中性技术进步中，如果要素之比K／L不随时间变化，则称为 中性技术进步；如果劳动产出率 不随时间变化，则称为索洛中性技术进步；如果资本产出率Y/K不随时间变化，则称为 中性技术进步。

17.线性生产函数模型假设资本K与劳动L之间是 可以替代的，要素替代弹性为 。

18.投入产出生产函数模型假设资本K与劳动L之间是完全 可以替代的，要素的替代弹性为 。



19.C-D生产函数模型Y = AKL 中，参数、分别是资本与劳动的 弹性。 20．C-D生产函数Y = AKL假设要素的替代弹性为 。

21. CES生产函数模型假定要素的 弹性与样本点无关。

22．不变替代弹性生产函数模型假定要素替代弹性与 无关。

23．1957年由Solow提出了用 度量技术进步的总量增长方程，认为产出量的增长是由资本数量的增长、劳动数量的增长和技术的进步共同贡献的结果。

24.对于C-D生产函数模型及其改进型，两边取 ，即可化成 回归模型，然后采用 线性计量经济学模型的估计方法估计其参数。

25.建立生产函数模型时，样本数据的质量问题包括样本数据的 、准确性和可比性三个方面。 26.对数线性需求函数模型ln qi = α+Σβj ln pj +γlnI +μ中，γ为需求的 弹性，βi为需求的 价格弹性，βj（i≠j）为需求的 价格弹性。

27.绝对收入假设消费函数模型Ct=α+βYt+ ut中，α的经济含义是 ，β的经济含义为 。

28．示范性假设消费函数模型Ci =α0Yi+α1Yi+ ui中，α0的经济含义是 边际消费倾向，α1的经济含义是 平均收入水平对 消费的影响。

29．不可逆性假设消费函数模型Ct=α0 Yt+α1 Y0 +ut中，α0的经济含义是当前的 消费倾向，α1的经济含义是历史 收入水平对当前消费的影响。

30．生命周期假设消费函数模型Ct=α1 Yt+α2 At + ut中，α1的经济含义是当前的 消费倾向，α2的经济含义是消费者的 对当前消费的影响。

17

二、单项选择：

1.关于生产函数的要素边际替代率的含义，正确的表述是（）。

A.增加一个单位的某一要素投入，若要维持产出不变，则要增加另一要素的投入数量 B.减少一个单位的某一要素投入，若要维持产出不变，则要增加另一要素的投入数量 C.边际替代率即各个生产要素的产出弹性 D.边际替代率即替代弹性

2.所谓狭义技术进步，仅指（）的提高。

A.生产水平 B.产品价格 C.要素质量 D.管理水平 3.在C-D生产函数Y = ALK中（）。

A. α和β是产出弹性 B. L和K是产出弹性 C. α和β是替代弹性 D. A是要素替代弹性 4.投入产出生产函数的要素替代弹性为（）。

A.1 B.∞ C.0 D.–1 5.C-D生产函数的要素替代弹性为（ ）

A.1 B.∞ C.0 D.-1

6.CES生产函数为YA[K(1)L]m,若=-1，m=1，则CES生产函数转化为（）。

A.线性生产函数 B.C-D生产函数

C.投入产出生产函数 D.其它

7.CES生产函数YA[K(1)L]m中，0＜ρ＜1，δ越接近于1，表示（）。

A.资本密集度越高 B.资本密集度越低

C.技术进步程度越高 D.技术进步程度越低 8.CES生产函数模型的“不变弹性”是指（）。

A.要素产出弹性不变 B.要素替代弹性不变 C.要素投入弹性不变 D.要素互补弹性不变

9.以qi表示对第i种商品的需求量，以I表示收入，以pi表示第i种商品的价格，需求函数是指（）。 A. qi = f (I,p1, p2,…, pn)

B. qi = f ( I,p1,p2,…,pi1, pi,pi1„,pn) C. qi = f ( I, p1, p2,…, pn) D. qi = f ( I, p1,p2,…,pn)

10.当需求完全无弹性时，（）。

A.价格与需求量之间存在完全线性关系 B.价格上升速度与需求量下降速度相等

C.无论价格如何变动，需求量都不变

18

D.价格上升，需求量也上升

bi11.关于扩展的线性支出系统需求函数模型qi =γi +pi（ I －Σpjγj）, i = 1，2，…，n，下列说法中不正确

的是（）。

A. γj是对第j种商品的基本需求量 B. bi是第i种商品的边际消费倾向

C.（ I －Σpjγj）是剩余收入用于购买第j种商品的支出 D. Σbi≤1

12.直接效用函数将效用表示为下列哪一项的函数？（）

A.商品供应量 B.商品需求量 C.商品价格 D.收入

13．对于某些特殊商品，其需求自价格弹性Eii＞0，这种商品在经济学中叫做（）。 A．生活必需品 B．高档消费品 C．低档消费品 D．吉芬商品 14．两种生产要素的边际产量之比叫做（）。

A．要素的替代弹性 B．要素的产出弹性 C．边际技术替代率 D．技术进步率

15．当其它投入要素不变时，某生产要素增加1%所引起的产出量的变化率叫做（）。 A．要素的替代弹性 B．要素的产出弹性 C．边际技术替代率 D．技术进步率

16．两种生产要素的比例的变化率与边际技术替代率的变化率之比叫做（）。 A．要素的替代弹性 B．要素的产出弹性 C．边际技术替代率 D．技术进步率。

三、多项选择：

1．对于线性生产函数模型Y01K2L，下列说法中正确的有（）。 A．假设资本K与劳动L之间是完全可替代的 B．资本要素的边际产量MPK1 C．劳动要素的边际产量MPL2 D．劳动和资本要素的替代弹性

2．对于C-D生产函数模型YALKe，下列说法中正确的有（）。

A．参数A反映广义的技术进步水平 B．资本要素的产出弹性EK C．劳动要素的产出弹性EL D．必定等于1

19

3．对于C-D生产函数模型YALKe，下列说法中正确的有（）。

A．效率系数A应该大于0

B．劳动要素的产出弹性EL，资本要素的产出弹性EK C．可以大于1，也可以小于1 D．劳动和资本要素的替代弹性1 4．对于CES生产函数模型YA(1KA．效率系数A应该大于0 B．分配系数011，021 C．121

D．参数m为规模报酬参数 5．对于CES生产函数模型YA(1KB．分配系数01m2L)e，下列说法中正确的有（）。

m2L)e，下列说法中正确的有（）。

A．效率系数A反映广义的技术进步水平

1，021，且121

C．参数m为规模报酬参数

D．替代弹性为常数

6．关于商品的需求弹性，下列说法中正确的有（）。 A．生活必需品的需求收入弹性0＜Ei＜1 B．替代品的需求互价格弹性Eij小于0 C．互补品的需求互价格弹性Eij大于0 D．吉芬商品的需求自价格弹性大于0 7．关于扩展的线性支出系统需求函数模型A．I表示总预算

B．ri表示第i种商品的基本需求量 C．bi表示第i种商品的边际消费倾向

qiribi(Ipjrj)pij，(i1,2,,n)，下列说法中正确的有（）。

bi10b1iD．待估参数，且i

8．下列模型中，可以用单方程线性计量经济模型方法估计其参数的有（）。

20

A．线性需求函数模型

B．线性支出系统需求函数模型 C．对数线性需求函数模型

D．扩展的线性支出系统需求函数模型

29．关于绝对收入假设消费函数模型Ct0Yt1Ytt

（t1,2,,T），下列说法正确的有（）。 A．参数表示自发性消费 B．参数＞0

C．参数0表示边际消费倾向 D．参数1＜0

10．关于“示范性”假设消费函数模型Ci0Yi1Yii（i1,2,,n），下列说法中正确的有（ ）。A．0反映个人的边际消费倾向 B．001

C．1反映群体平均收入水平Yi对个人消费的影响 D．11

11．关于“不可逆性”假设消费函数模型Ct0Yt1Y0t（t1,2,,T），下列说法中正确的有（ A．0反映当前的边际消费倾向 B．001

C．1反映曾经达到的最高收入水平Y0对当前消费的影响 D．10

12．关于生命周期假设消费函数模型Ct1Yt2Att（t1,2,,T），下列说法中正确的有（）。A．At表示t时刻消费者的年龄 B．1反映当前的边际消费倾向 C．011 D．021

13．关于生命周期假设消费函数模型Ct1Yt2Att（t1,2,,T），下列说法中正确的有（）。A．At表示t时刻的资产存量； B．没有考虑年龄对消费行为的影响

21

。 ） C．1反映当前的边际消费倾向

D．2反映消费者已经积累的财富对当前消费的影响

14.C-D生产函数Y = ALK，α、β＞0，具有的特性包括（）。 A. 要素产出弹性为常数 B. 要素替代弹性为常数

C. 一般情况下，边际产量大于等于零，但边际产量递减 D. 规模报酬不变

E. 资本和劳动在生产中缺一不可

15.生产函数Y = f（L，K）具有的性质包括（）。

2fA.f（0，K）= f（L，0）= 0 B.L20 f2fC.LfK0 D.K20

dln(K/L)E.

dln(dK/dL)0

16.技术进步的定量分析主要包括（）。

A.技术进步速度的测定 B.技术进步对增长的贡献

C.生产预测 D. 生产活动的结构分析 E. 部门之间、企业之间技术进步水平的比较研究

17.以下模型中哪些属于以要素之间替代性质的描述为线索的生产函数模型？（）A.线性生产函数模型 B.边界生产函数模型

C.C-D生产函数模型 D.投入产出生产函数模型 E.多要素生产函数模型

18.以下模型中哪些属于以技术要素的描述为线索的生产函数模型？（）。 A.含体现型技术进步的生产函数模型 B.边界生产函数模型

C.改进的C-D生产函数模型 D.投入产出生产函数模型 E.多要素生产函数模型

19.建立生产函数模型时，样本数据的质量问题包括（）。 A.线性 B.完整性 C.准确性 D.可比性 E.一致性

四、名词解释： 1．生产函数 2．边际产量

3．边际产量递减规律 4．边际技术替代率 5．要素的产出弹性

22

。 6．要素的替代弹性 7．索洛余值法

8.生产函数的一阶齐次性 9.要素的边际替代率 10.狭义技术进步 11.广义技术进步 12.中性技术进步

13.节约劳动型技术进步 14.节约资本型技术进步 15.需求函数

16.需求的收入弹性 17.需求的互价格弹性 18.需求的自价格弹性

19.需求函数的0阶齐次性条件 20.线性需求函数模型 21.耐用品的存量调整模型

22.绝对收入假设消费函数模型 23.生命周期假设消费函数模型

五、问答题：

1．什么是需求函数？什么是需求函数的0阶齐次性条件？ 2．简述利用总量生产函数测算技术进步率的索洛余值法。 3．简述线性支出系统需求函数模型（LES）的经济意义。

4．什么是绝对收入假设消费函数模型？试写出其计量经济学模型的表达式。 5．什么是“示范性”假设消费函数模型？试写出其计量经济学模型的表达式。

6．什么是“不可逆性”假设消费函数模型？试写出其计量经济学模型的表达式。 7．什么是持久收入假设消费函数模型？试写出其计量经济学模型的表达式。 8．什么是生命周期假设消费函数模型？试写出其计量经济学模型的近似表达式。 9．什么是合理预期假设消费函数模型？试写出其计量经济学模型的近似表达式。 10. 什么是适应预期假设消费函数模型？试写出其计量经济学模型的近似表达式。 11．列举出我们所学过的重要的消费函数模型。

第五章 单方程计量经济学应用模型

一、填空题： 1．（参：收入弹性）

2．（参：0＜Ei＜1；-1＜Eii＜0 3．（参：互价格弹性） 4．（参：大于；小于；等于） 5．（参：大于）

23

6．（参：效用函数；效用；样本观测值） 7．（参：预算；基本；预算） 8．（参：收入；基本；边际） 9．（参：自发性消费；大于） 10．（参：小于；递减） 11．（参：吉芬商品） 12．（参：001；011） 13．（参：边际消费倾向；011） 14．（参：001；011） 15．（参：001；011） 16．（参：希克斯；Y／L；哈罗德） 17．（参：无限；∞） 18．（参：不；0） 19． （参：产出） 20． （参：1） 21． （参：替代） 22. （参：样本点）

23. （参：总量生产函数）

24. （参：对数；线性；单方程） 25. （参：一致性）

26. （参：收入；自；互）

27. （参：自发消费；边际消费倾向） 28. （参：个人；群体；个体） 29. （参：边际；最高） 30. （参：边际；财富）

二、单项选择： 1. B 2．C 3．A 4．C 5．A 6．A 7．A 8．B 9．C 10．C 11．C 12．B 13．D

24

14．C 15．B 16．A

三、多项选择： 1．ABCD 2．ABC 3．ABCD 4．ABCD 5．ABCD 6．AD

7．BCD 8．AC 9．ABD 10．ABC 11．ABC 12．BCD 13．ABCD 14．ABCE 15．ABDE 16. ABE 17．ACDE 18．ABC 19．CDE

四、名词解释 1．生产函数 答：生产函数是描述生产过程中投入的生产要素的某种组合同它可能的最大产出量之间的依存关系的数学表达式，即Yf(A,K,L,)。其中，Y为产出量，A、K、L分别为技术、资本、劳动等投入要素。 2．边际产量

答：边际产量是指其它条件不变时，某一种投入要素增加一个单位时导致的产出量的增加量。用于描述投入要素对产出量的影响程度。边际产量可以表示为生产函数对某一生产要素的一阶偏导数。一般情况下，边际产量不为负。大多数情况下，边际产量递减。 3．边际产量递减规律

答：边际产量通常随投入量的增加而递减。或者说，在其他生产要素投入量不变的条件下，连续增加某一种生产要素的投入量，其单位投入增量所带来的产出增量越来越少。这就是边际产量递减规律。 4．边际技术替代率

答：边际技术替代率是指在产量一定的情况下，增加一个单位的某种要素投入量时所减少的另一种的投入数量，它等于两种生产要素的边际产量之比。边际技术替代率度量了在产量保持不变的情况下，一种生产要素对另一种生产要素的替代能力。 5．要素的产出弹性

答：某投入要素的产出弹性是指，当其它投入要素不变时，该要素增加1%所引起的产出量的变化率。它是从动态变化的角度衡量生产要素对产出量的影响的指标。

25

6．要素的替代弹性

答：要素的替代弹性是指两种要素的比例的变化率与边际技术替代率的变化率之比。 7．索洛余值法

答：索洛余值法是指用产出增长率减去所有投入要素增长率的加权和来计算技术进步率。其中，权数分别为产出关于各种投入要素的弹性。 8.生产函数的一阶齐次性

答：如果生产函数中资本、劳动等非技术要素的投入量同时增长λ倍，根据生产理论中规模报酬不变法则，产出量也应该增长λ倍，即 f(λK，λL，…) =λf(K，L，…)。这被称为生产函数的一阶齐次性。但是在实际生产活动中，存在着规模报酬递增或者规模报酬递减的现象，所以并非所有生产函数模型都具有一阶齐次性。 9.要素的边际替代率

答：要素的边际替代率是指，在产量一定的情况下，某一种要素的增加与另一种要素的减少之间的比例。要素的边际替代率可以表示为要素的边际产量之比。 10.狭义技术进步

答：狭义的技术进步仅指要素质量的提高。狭义的技术进步是体现在要素上的，它可以通过要素的“等价数量”来表示。 11.广义技术进步

答：广义技术进步除了包括要素质量的提高外，还包括管理水平的提高等对产出量具有重要影响的因素，这些因素是于要素之外的。在生产函数模型中需要特别处理。 12.中性技术进步

答：中性技术进步是指，技术进步前后劳动的产出弹性与资本的产出弹性同步增长。 13.节约劳动型技术进步

答：节约劳动型技术进步使得劳动的产出弹性比资本的产出弹性增长得快。 14.节约资本型技术进步

答：节约资本型技术进步使得劳动的产出弹性比资本的产出弹性增长得慢。 15.需求函数

答：需求函数描述商品的需求量与影响因素（例如收人、价格、其他商品的价格等）之间关系的数学表达式，即qifI,p1,p2pi,pn。

16.需求的收入弹性 答：需求的收入弹性定义为当所有商品的价格不变时，收入变化1%所引起的该种商品需求量的变化百分比。 17.需求的互价格弹性

答：需求的互价格弹性定义为当收入和其他商品的价格不变时，一种商品价格变化1%所引起的另一种商品需求量的变化百分比。 18.需求的自价格弹性

答：需求的自价格弹性定义为当收入和其他商品的价格不变时，该种商品价格变化1%所引起的本商品需求量的变化百分比。

19.需求函数的0阶齐次性条件

答：当收人、价格、其他商品的价格等都增长m倍时，对商品的需求量没有影响，这被称为需求函数的0阶齐次性条件。它是需求函数的一个重要特征。可以用该条件检验实际建立的需求函数模型是否正确。 20.线性需求函数模型

答：线性需求函数模型将商品的需求量与收入、价格、其他商品的价格等影响因素之间的关系描述为直接线性关系。

21.耐用品的存量调整模型 答：耐用品的存量调整模型认为，耐用品的需求量不仅受到收入与价格的影响，而且与该种商品的存量有关。

26

它是需求函数模型的一类。 22.绝对收入假设消费函数模型

答：绝对收入假设消费函数模型认为，消费是由收入唯一决定的，消费与收入之间存在着稳定的函数关系。随着收入的增加，消费将增加，但消费的增长低于收入的增长，即边际消费倾向递减。 23.生命周期假设消费函数模型

答：生命周期假设消费函数模型认为，消费者的现期消费不仅与现期收入有关，而且与消费者以后各期收入的期望值、开始时的资产数量和年龄有关。消费者一生中消费支出流量的现值要等于一生中各期收人流量的现值。

五、问答题：

1．什么是需求函数？什么是需求函数的0阶齐次性条件？ 答：

需求函数是描述商品的需求量与其影响因素（例如收入、价格、其他商品的价格等）之间关系的数学表达式，即qif(I,p1,,pi,,pn)。其中，qi是对第i种商品的需求量，I表示收入，p1,,pi,,pn为各种商品的价格，n为商品数目。当收入、价格、其他商品的价格等都增长倍时，商品的需求量将不受影响，即

f(I,p1,,pi,,pn)0f(I,p1,,pi,,pn)，这就是需求函数的0阶齐次性条件。它是需求函数的一

个重要特征，可以用来检验实际建立的需求函数是否正确。 2．简述利用总量生产函数测算技术进步率的索洛余值法。 答：

1957年索洛提出了用总量生产函数YA(t)F(L(t),K(t))测算技术进步率的总量增长方程，认为产出量的增长是由资本数量的增长、劳动数量的增长和技术的进步共同贡献的结果，用数学表达式表示为YAKL。这样，只需从产出增长率中减去所有投入要素增长率的加权和（权数为产出关于YAKLAYKL()。这就是利用总量生产函数测各项投入要素的弹性），就可以求出技术进步率，即AYKL算技术进步率的索洛余值法。

3．简述线性支出系统需求函数模型（LES）的经济意义。 答：

19年英国经济学家R.Stone提出的线性支出系统需求函数模型qiribi(Vpjrj)，(ipij1,2,,n)，

其经济意义是：第i种商品的需求量可以分解为两部分：第一部分ri为基本需求量，即维持基本生活所需的；第二部分

bi(Vpjrj)为总预算V扣除所有商品的基本需求支出pjrj后剩余部分中愿意用于对第i种商pijj品的需求，与消费者的偏好有关。

4．什么是绝对收入假设消费函数模型？试写出其计量经济学模型的表达式。 答：

凯恩斯（Keynesian）认为，消费是由收入唯一决定的，消费与收入之间存在着稳定的函数关系。随着收入的增加，消费将增加，但消费的增长低于收入的增长，即边际消费倾向递减。这就是绝对收入假设消费理论。

27

根据这一理论假设，可以建立如下消费函数模型：Ct0Yt1Yt2t（t1,2,,T）。式中，参数表示自发性消费，＞0；变参数01Yt，1＜0，表示递减的边际消费倾向。

5．什么是“示范性”假设消费函数模型？试写出其计量经济学模型的表达式。 答：

杜森贝里（Duesenberry）认为，消费者的消费行为不仅受自身收入的影响，也受周围人的消费水平的影响。例如，若周围人的消费水平较高，即使某个消费者的收入水平较低，也企图接近周围人的消费水平，于是他的边际消费倾向就会比较高。这种现象被称为消费的“示范性”。根据这一理论假设，可以建立如下“示范性”假设消费函数模型：Ci0Yi1Yii（i1,2,,n）。其中，Yi为某消费者i 所处群体的平均收入水平；待估参数001，反映个人的边际消费倾向；011，反映群体平均收入水平对个人消费的影响。

6．什么是“不可逆性”假设消费函数模型？试写出其计量经济学模型的表达式。 答：

杜森贝里（Duesenberry）认为，消费者的消费支出水平不仅受当前收入的影响，也受自己历史上曾经实现的的消费水平的影响。例如，若历史上曾经达到较高的消费水平，即使当前的收入水平较低，也企图接近历史上曾经达到的消费水平，于是他当前的边际消费倾向就会比较高。这种现象被称为消费的“不可逆性”。根据这一理论假设，可以建立如下“不可逆性”假设消费函数模型：Ct0Yt1Y0t（t1,2,,T），其中，Y0为消费者曾经达到的最高收入水平；待估参数001，反映当前的边际消费倾向；011，反映曾经达到的最高收入水平对当前消费的影响。由于一般情况下，收入具有随时间递增的趋势，所以在具体建模时，一般用前一个时期的收入Yt1代替曾经达到的最高收入Y0，建立如下形式的“不可逆性”假设消费函数模型：Ct0Yt1Yt1t（t1,2,,T）。

7．什么是持久收入假设消费函数模型？试写出其计量经济学模型的表达式。 答：

弗里德曼（Friedman）在分析消费者的消费行为时发现，在消费中有一部分是经常的必须保证的基本消费，另一部分是非经常的额外消费；而收入也可以分成两部分，一部分是可以预料到的长久性的、带有常规性的持久收入，另一部分是非连续性的、带有偶然性的瞬时收入。持久消费由持久收入决定，瞬时消费由瞬时收入决定。这就是弗里德曼于1957年提出的消费的持久收入假设。根据这一理论假设，可以建立如下持久收入假设消费函数模型： Ct01Ytp2Yttt（t1,2,,T）。其中，Ct为实际消费；Ytp，Ytt分别

为持久收入和瞬时收入。估计该模型参数的困难在于样本观测值的选取，因为能够得到的实际收入，而不是

持久收入和瞬时收入。为此，Friedman建议，对于时间序列数据，第t期的持久收入可以表示为各期实际收

pp入的加权平均数（指数平滑平均数），即：YtpYt1(YtYt1)，为平滑常数。在实际应用时，首先给定

一个值，计算每年的持久收入观测值，再由此计算瞬时收入观测值，然后估计模型。反复修改值，直至取得满意的拟合结果。

8．什么是生命周期假设消费函数模型？试写出其计量经济学模型的近似表达式。

28

答：

莫迪利亚尼（Modigliani）等人于19年提出，消费者现期消费不仅与现期收入有关，而且与消费者以后各期收入的期望值、开始时的资产数量和年龄有关。消费者一生中消费支出流量的现值要等于一生中各期收入流量的现值。这就是生命周期假设消费理论。一般近似地用下列函数描述生命周期假设消费函数模型：，其中At为t时刻的资产存量；待估参数011，反映当前的边际消Ct1Yt2Att（t1,2,,T）

费倾向；021，反映消费者已经积累的财富对当前消费的影响。但该近似模型没有考虑年龄对消费行为的影响。

9．什么是合理预期假设消费函数模型？试写出其计量经济学模型的近似表达式。 答：

理性预期理论认为，人们可以对原因变量进行预期，然后根据原因变量的预期值对结果变量进行预测。所谓合理预期假设消费理论，就是假设消费者按收入预期决定自己的消费计划和实现消费，第t期的消费是收入预期值的函数。经过推导，可以将合理预期假设消费函数模型表示为：Ct(1)Ct1(1)Ytt（t1,2,,T），其中、、为待估参数。

10. 什么是适应预期假设消费函数模型？试写出其计量经济学模型的近似表达式。 答：

适应预期理论认为，人们可以根据原因变量的实际值对结果变量进行预期，但是实际上往往达不到预期的结果，就需要对结果变量的预期值进行调整。于是，在消费函数研究中，假设第t期的消费预期值Cte是收入的函数，即 CteY，表示消费者按收入决定自己的消费预期。而由于种种原因，实际消费与消费预期值之间存在如下关系：CtCt1(CteCt1)，为调整系数。于是，有下式成立：Cte1Ct1Ct1，将其代入CteY，即可求得适应预期假设消费函数模型，其计量形态为：。 Ct(1)Ct1Ytt（t1,2,,T）11．列举出我们所学过的重要的消费函数模型。

答：

A. 绝对收入假设消费函数模型：CtYtt t=1，2，…,T B．对收入假设消费函数模型：

（1）“示范性”假设消费函数模型：Ct0Yi1Yii i=1,2，…，T （2）“不可逆性”假设消费函数模型：Ct0Yt1Yt1ti=1,2，…，T C. 生命周期假设消费函数模型：Ct1Yt2Att t=1，2，…,T D. 持久收入假设消费函数模型：Ct01Ytp2Yttt t=1,2，…,T

29

E. 合理预期的消费函数模型：Ct1Ct11Yttt=1,2…,T F. 适应预期的消费函数模型：Ct1Ct1Ytt t=1,2,…,T

第六章 宏观计量经济模型

一、填空题：

1．用于预测的宏观计量经济模型，在模型技术上以提高__________为目标。

2．用于经济决策的宏观计量经济模型，在模型技术上以提高模型对__________的准确反映为目标。 3．在模型设定的方法上，传统宏观计量经济模型经历了“__________”向“__________”的转变。

4．与“从简单到复杂”的建模思路相比较，采用“__________”的建模思路在很大程度上能够消除建模过程中的__________。

5．__________和 __________是两类不同的影响宏观计量经济模型设定的宏观经济环境因素。 6．__________和 __________是两类不同的影响宏观计量经济模型设定的宏观经济决策方式。 7．__________ 和 __________是两类不同的影响宏观计量经济模型设定的核算体系。

8．影响宏观经济模型外生性程度的决定因素主要有__________、__________、__________和__________。 9．对于预测模型，为了减少给定__________预测值的困难和造成的预测误差，模型中__________应尽可能的少。

10．对于决策模型，为了使得模型能够起到经济实验室的作用，试图通过模型进行评价的变量必须是__________；而且为了进行不同方案的模拟计算与比较，模型中__________的数目一般比较多。 11．一般来说，集中决策下的宏观计量经济模型比分散决策下的宏观计量经济模型具有较多的__________。

12．用于预测的模型，为了适应结构变化下预测的需要，应具有较高的__________程度。

13．影响宏观经济模型分解性程度的决定因素主要有__________、__________和__________。

二、单选题：

1．根据模型所适用的时间长度不同，将宏观经济计量模型分为季度模型、年度模型和（）。 A．国家模型 B．地区模型 C．中长期模型 D．专门模型

2．根据建立模型的目的不同，将宏观经济计量模型分为经济预测模型、决策模型和（）。 A.中长期模型 B.年度模型 C.专门模型 D.国家间模型

3．将宏观经济模型分为预测模型、决策模型和专门模型是按照（）分类。 A.建模的目的 B.建模范围 C.时间长度

4．目前以投入产出方法建立的宏观经济模型是建立在（）理论基础之上的。 A.非均衡经济理论 B.综合平衡理论 C.货币理论 D.供应学派理论 E.一般均衡理论 F.边际理论

5．以凯恩斯的有效需求理论为基础建立的宏观经济计量模型的导向一般是（）。 A．需求导向 B．供给导向 C．混合导向 D．以上答案均不正确

6．发达市场经济国家宏观经济计量模型的核心部分包括总需求，总供给和（）。

30

A.建模时所依据的经济理论 B.总收入

C.关于总需求、总供给的平衡关系 D.总投资

7．确定模型的外生性程度主要应考虑模型的功能、决策方式、可解释性和（）。 A.样本容量 B.理论基础 C.外生变量的数目 D.分解性程度

8．模型中外生变量与内生变量数目之间的比例称为（）。 A.分解性程度 B.解释性程度 C.分散化程度 D.外生性程度

三、多选题：

1．宏观经济模型按建模目的分类可分为（）。

A.计量经济学模型 B.投入产出模型 C.预测模型 D.决策模型 E.专门模型

2．宏观经济模型按时间长度分类可分为（）。 A.季度模型 B.年度模型 C.中长期模型 D.月度模型 3．宏观经济模型按建模方法可以分为（）。

A.系统动力学模型 B.经济控制论模型 C.信息处理模型 D.最优化模型 E.投入产出模型 F.计量经济学模型 4．宏观经济模型按建模目的可以分为（）。

A.投入产出模型 B.预测模型 C.最优化模型 D.专门模型 E.信息处理模型 F.决策模型 5．宏观经济模型按建模范围可以分为（）。

A.地区模型 B.世界模型 C.国家模型 D.地区间模型 E.专门模型 F.国家间模型 6．宏观经济模型按时间长度可以分为（）。

A.专门模型 B.年度模型 C.中长期模型 D.信息处理模型 E.季度模型 F.最优化模型 7．传统宏观计量经济模型的设定方法（）。

A.从一般到个别 B.从简单到复杂 C.从一般到复杂 D.从复杂到简单 E.从一般到简单 F.从简单到一般 8．影响宏观计量经济模型设定的因素（）。

A.宏观经济环境 B.微观经济环境 C.宏观经济决策方式 D.信息处理方式 E.经济核算体系 F.经济理论基础 9．影响模型外生性的因素（）。

31

A.可解释性 B.方程数量 C.决策方式 D.数学形式 E.模型的功能 F.样本容量 G.宏观经济中的结构性变化

10．模型外生性程度较高的优点是（），缺点是（）。 A.能够客观的反映经济状况 B.可以减少方程设定误差、总体误差

C.预测外生变量困难增大、预测误差较大 D.可以控制模型规模数学形式 E.需要较大样本容量、搜集数据困难 F.模型应用灵活、便于模拟确定模型 11．影响模型可分解性程度的因素是（）。

A.模型规模 B.经济系统的复杂性 C.经济现象的关联性 D.建模目的 E.数学处理困难 F.宏观经济中的结构性变化 12．模型可分解性程度较高的优点是（），缺点是（）。 A.模型的样本期模拟精度和外推预测精度高 B.方程设定误差大

C.较好地描述经济行为 D.数据处理量大难度大 E.偏差多样化分散化 F.能较好地反映客观存在的结构现象

13．发展中国家宏观计量经济模型的一般特点（）。

A.外生性较高 B.外贸位置重要 C.模型主要用于中长期决策 D.以供给导向为主 E.数据质量问题严重 F.分解性较高

14．经济改革时期计划国家宏观经济计量模型的显著特点是（）。 A.导向模式的转变

B.财政金融货币价格内容的加强

C.模型以供给为出发点，生产模块是其主要部分 D.模型仍为单纯供给导向的模式 E.模型各环节之间不存在反馈机制

15．下列有关宏观经济计量模型的哪些说法是正确的（）。 A.预测模型更注重模型要具备较高的拟合优度 B.季度模型的部门划分较细，模型规模较大 C.地区模型实质上不是宏观经济计量模型

D.决策模型特别要求模型参数的偏误程度较小 E.发展中国家宏观模型大多以供给导向为主

16．下列有关宏观经济计量模型的哪些说法是正确的（）。 A.预测模型外生变量应尽可能少

B.发展中国家宏观模型大多外生性程度比较低

C.汇率作宏观模型的外生变量处理，会给模型带来较大的设定误差。

D.国企改革以后，我国工业部门结构发生了巨大变化，应建立分解性程度较高的模型 E.模型分解程度越高，模型规模越大

32

17．目前建立中国宏观计量经济模型的难点（）。

A.缺少基础数据 B.两种并存

C.缺少计量经济专业人才 D.供给不足与需求不足并存 E.结构变化迅速 F.两种核算体系并存 四、名词解释： 1.模型的外生性程度 五、简答题：

1.宏观经济模型有哪些分类方法？

2.宏观经济模型按建模方法分类可分为哪几种? 3.简述传统宏观计量经济模型的基本设定理论。

4.如何评价传统宏观计量经济模型的基本设定理论？ 5.简述影响宏观计量经济模型设定的三大因素。

6.在需求不足的宏观经济环境下应如何设定宏观计量经济模型？ 7.在供给不足的宏观经济环境下应如何设定宏观计量经济模型？

8.在以分散决策为主的市场经济下应如何设定宏观计量经济模型？ 9.简述国民经济核算体系对宏观计量经济模型设定的影响？ 10.影响模型外生性程度的因素有哪些？ 11.较高外生性程度的优缺点各是什么?

12.为什么宏观计量经济学模型必须具备一定的分解性程度？ 13.影响模型分解性程度的因素有哪些？

14.具有较高分解性程度的宏观计量经济模型具有哪些优点和缺点？ 15.建立宏观计量经济模型的一般工作程序。 16.简述中国宏观计量经济模型发展概况。

17.用作经济预测的经济计量模型通常要具备哪些性质?

第六章 宏观计量经济模型

一、填空题：

1.预测精度2. 经济行为3．从简单到复杂,，从一般到简单4．从一般到简单，主观性5．需求不足，供给不足6．以集中决策为主，以分散决策为主7．国民核算体系，国民经济平衡表体系8．模型的功能，决策方式，可解释性，样本容量9．外生变量，外生变量10．外生变量，外生变量11．外生变量12．分解性 13．宏观经济中结构性变化，建模目的，模型规模 二、单选题：

1．C2．C3．A4．E5．A6．C7．A8．D 三、多选题：

1．CDF 2．ABC 3．ABDEF 4．BDF 5．ABCDF 6．BCE 7．BE8．ACE9．ACEF10．BDF，CE 11．ADF12. ACEF，BD13．ABCDEF14．ABC15．ABE16．ADE17．BDEF 四、名词解释： 1.模型的外生性程度

所谓外生性程度，简单说就是模型中外生变量与内生变量数目之间的比例。 五、简答题：

1.宏观经济模型有哪些分类方法？ 答：P245- P248

⑴ 按建模方法分类 ⑵ 按建模目的分类

33

⑶ 按建模范围分类 ⑷ 按时间长度分类

⑸ 按照经济理论基础分类

2.宏观经济模型按建模方法分类可分为哪几种? 答：P245 P246

⑴ 计量经济学模型 ⑵ 投入产出模型 ⑶ 最优化模型 ⑷ 经济控制论模型 ⑸ 系统动力学模型

3.简述传统宏观计量经济模型的基本设定理论。 答：P248

传统宏观计量经济模型的基本设定理论形成于20世纪40年代，大部分基础性工作由美国考尔斯经济研究委员会完成，其基本理论可以概括为以下几点：

（1）依据某种已经存在的经济理论或者已经提出的对经济行为规律的某种解释设定模型的总体结构和个体结构，即模型是建立在已有的经济理论和经济行为规律假设的基础之上的；

（2）引进概率论思想作为模型研究的方基础，选择随机联立线性方程组作为模型的一般形式； （3）以模型的识别、参数的估计、模型的检验为模型的主要技术问题； （4）以模型对样本数据的拟合优度作为检验模型的主要标准。 4.如何评价传统宏观计量经济模型的基本设定理论？ 答：P249

传统宏观计量经济模型的设定理论是在宏观计量经济模型的发展过程中逐渐形成的，反过来又极大地推动了宏观计量经济模型的发展。现在世界各国无数的宏观计量经济模型，都是在该设定理论的指导下建立起来的。尤其是采用从一般到简单的建模思路，在很大程度上消除了建模过程中的主观性。

但是，这种设定理论是以某种既定的经济理论和经济行为规律假设为基础的，那么对于同样的研究对象，不同的研究者只要对理论假设理解不同，仍然可以建立不同的模型。另外，从应用的方面看，按照这种设定理论建立的模型，只能起到检验理论的作用，不能从中发现理论。 5.简述影响宏观计量经济模型设定的三大因素。 答：P249

宏观经济环境从总体上讲是处于需求导向还是供给导向、宏观经济的决策方式是集中决策还是分散决策、国民经济核算采用何种核算体系，是影响宏观计量经济模型设定的三大因素。 6.在需求不足的宏观经济环境下应如何设定宏观计量经济模型？ 答：P249

在需求不足的环境下，需求成为经济增长的主要制约，刺激需求成为宏观经济的主要目标。描述这种宏观经济环境的宏观计量经济模型，从总体结构上讲，需求模块，包括消费、投资、出口，成为第一的和最重要的模块。由需求决定生产；由生产决定就业、收入和收入分配。由此形成模型的总体结构。从模型的个体结构上讲，主要方程的解释变量都是从需求方面来选择。

7.在供给不足的宏观经济环境下应如何设定宏观计量经济模型？ 答：P250

在供给不足的环境下，供给成为经济增长的主要制约，刺激生产成为宏观经济的主要目标。描述这种宏观经济环境的宏观计量经济模型，从总体结构上讲，生产模块，包括消费资料、生产资料、服务的生产，成为第一的和最重要的模块。由生产决定就业、收入和收入分配；由收入，包括居民、企业、和国外各个主体的收入决定消费、投资；由投资形成的新的生产能力决定产出的增长。由此形成模型的总体结构。从模型的个体结构上讲，主要方程的解释变量都是从投入方面来选择。

34

8.在以分散决策为主的市场经济下应如何设定宏观计量经济模型？ 答：P250

在市场经济下，资源是由市场配置的，关于资源配置的决策是分散的。而分散决策的决策目标是效益最大化，决策的导向是需求，价格是由供求关系决定的。这种决策方式对宏观计量经济模型的总体结构和个体结构都将产生影响。

9.简述国民经济核算体系对宏观计量经济模型设定的影响？ 答：P251

由指标体系组成的国民经济核算体系反映宏观经济的运行过程和状态，是宏观计量经济模型的数据来源，是设定宏观计量经济模型的重要依据。国民经济核算体系对宏观计量经济模型设定的影响在于指标体系以及主要指标的核算方法。模型中主要变量的设置必须与指标体系中的主要指标相一致；模型中模块之间和方程之间的关系必须与核算体系中指标的核算方法相一致。 10.影响模型外生性程度的因素有哪些？ 答：P251 P252 ⑴ 模型的功能 ⑵ 决策方式 ⑶ 可解释性 ⑷ 样本容量

11.较高外生性程度的优缺点各是什么? 答：P252

外生性程度高有如下优点：

⑴ 可以控制模型规模。因为每增加一个内生变量，就要增加一个方程和与其相关的外生变量，使模型中方程与外生变量的数目增加。

⑵ 可以减少方程设定误差，甚至总体误差。例如上述的汇率变量，如果一定要作为内生变量，那么就会带来较大的方程设定误差，往往会超过人为外生给定所带来的误差。 ⑶ 模型应用灵活，方便于模拟和多方案计算。 外生性程度高有如下缺点：

⑴ 估计模型时需要较大的样本容量，带来收集数据的困难。

⑵ 将模型用于预测时，预测外生变量值的困难增大，甚至带来较大的预测误差。 12.为什么宏观计量经济学模型必须具备一定的分解性程度？ 答：P252 P253

宏观经济体系是由各个部分组成的，各个组成部分有有更细的部分组成，如果它们各自在宏观总量中的地位与所占的份额是固定不变的，既宏观经济中没有发生结构性变化，那么，总量化的指标就足以反映经济的总量问题和结构问题。但是如果结构是变化的，由于宏观经济的各个组成部分各自受到不同因素的影响，使得总量化的指标只能反映经济的总量问题，而不能反映结构问题。因此模型必须具有一定的分解性程度，使模型总体上具有较好的结构功能，才能更真实地反映宏观经济的结构及其变化，并适应在结构变化的情况下进行预测的需要。

13.影响模型分解性程度的因素有哪些？ 答：P252-253

⑴ 宏观经济中的结构性变化

宏观经济体系是由各个部分组成的，各个组成部分又由更细的部分组成。如果它们的地位与份额是固定不变的，即宏观经济中没有发生结构性变化，那么，总量化的指标就足以反映经济的总量问题和结构问题，因为结构是不变的。但是如果结构是变化的，而各自的影响因素又很不相同，需要进行分解，才能使模型总体上具有较好的结构功能。 ⑵ 建模目的的影响

35

用于预测的模型，具有较高的分解性程度，才能适应结构变化情况下预测的需要。 ⑶ 模型规模的

分解性程度越高，模型规模越大。

14.具有较高分解性程度的宏观计量经济模型具有哪些优点和缺点？ 答：P253

具有较高的分解性程度的宏观计量经济模型具有以下优点：

⑴ 模型能较好地反映客观存在的结构现象，在应用中具有较好的结构功能。

⑵ 方程能较好地描述经济行为。例如上述的农业总产值方程，实际上是很难建立的，即使建立了，也很难较好地描述农业生产行为；而如果按照分部门建立生产方程，则是比较容易的，也能够较好地描述各自的生产行为。

⑶ 模型的样本期模拟精度和样本期外的预测精度都较高。 ⑷ 可以使偏差多样化和分散化。 较高的分解性程度又带来一些问题。一是数据收集和调整的工作量和难度增大；二是模型中包含了更多的方程，会带来更大的方程设定误差。

15.建立宏观计量经济模型的一般工作程序。

16.简述中国宏观计量经济模型发展概况。 答：

在中国，宏观计量经济模型的研究与开发工作近20年发展极为迅速。目前已经建立的宏观计量经济模型种类齐全、数量众多。这些模型是几年前已经投入应用的，近年来这些模型又有了新的发展，同时又有一些单位研制了一些新的模型。

在地区层次上，几乎每个省级地区都建立了本地区的宏观计量经济模型，在一些市、县级地区也建立了具有特色的本地区的宏观计量经济模型。

已经建立的宏观计量经济模型，以年度模型为主，或者说绝大部分都是年度模型，只有国家综合经济管理部门或者与研究机构合作开发了仅有的几个季度模型。这是由两个因素决定的：一是数据的可得性，目前我国的季度数据的大部分还没有对公众公开；二是由模型功能决定的，目前的模型以决策模型和中长期预测模型为主，这样的模型以年度模型为宜。 已经建立的宏观计量经济模型，基本上采用供给导向的总体结构，在少数个体方程中采用供需双导向或者需求导向的结构。这是由我国的经济发展阶段和实际的宏观经济环境决定的。

已经建立的宏观计量经济模型，以1990年为界，之前的模型基本上采用 MPS核算体系的结构和指标体系，之后的模型基本上采用新国民经济核算体系的结构和指标体系，但是由于历史数据的原因，还不能完全

36

地采用新国民经济核算体系。

17.用作经济预测的经济计量模型通常要具备哪些性质? 答：P247

用于预测的宏观计量经济模型，在模型技术上以提高预测精度为目标。在模型中外生变量数量较少；经常采用回归—自回归技术以提高模型对样本数据的拟合精度与预测精度；以短期模型为主；模型的规模一般比较大，即部门划分较细，等等。有时为了提高拟合优度而放松对经济行为合理性的要求，甚至出现统计方程

第七章 时间序列模型

一、填空题：

1．平稳性检验的方法有__________、__________和__________。 2．单位根检验的方法有：__________和__________。 3．当随机误差项不存在自相关时，用__________进行单位根检验；当随机误差项存在自相关时，用__________进行单位根检验。

4．EG检验拒绝零假设说明______________________________。 5．DF检验的零假设是说被检验时间序列__________。 6．协整性检验的方法有__________和__________。

7．在用一个时间序列对另一个时间序列做回归时，虽然两者之间并无任何有意义的关系，但经常会得到一个很高的R2的值，这种情况说明存在__________问题。

8．结构法建模主要是以______________________________来确定计量经济模型的理论关系形式。 9．数据驱动建模以____________________作为建模的主要准则。

10．建立误差校正模型的步骤为一般采用两步：第一步，____________________；第二步，____________________。

二、单项选择题：

1. 某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为（）。 A．1阶单整 B．2阶单整

C．K阶单整 D．以上答案均不正确 2. 如果两个变量都是一阶单整的，则（）。 A．这两个变量一定存在协整关系 B．这两个变量一定不存在协整关系 C．相应的误差修正模型一定成立 D．还需对误差项进行检验

3．当随机误差项存在自相关时，进行单位根检验是由（）来实现。 A DF检验 B．ADF检验 C．EG检验 D．DW检验 4．有关EG检验的说法正确的是（）。

A．拒绝零假设说明被检验变量之间存在协整关系 B．接受零假设说明被检验变量之间存在协整关系 C．拒绝零假设说明被检验变量之间不存在协整关系 D．接受零假设说明被检验变量之间不存在协整关系 三、多项选择题：

1. 平稳性检验的方法有（）。

A.散点图 B.自相关函数检验

37

C.单位根检验 D. ADF检验 2．当时间序列是非平稳的时候（）。 A．均值函数不再是常数 B．方差函数不再是常数

C．自协方差函数不再是常数

D．时间序列的统计规律随时间的位移而发生变化 3．随机游走序列是（）序列。 A．平稳序列 B．非平稳序列

C．统计规律不随时间的位移而发生变化的序列 D．统计规律随时间的位移而发生变化的序列 4．下面可以做协整性检验的有（）。

A DF检验 B．ADF检验 C．EG检验 D．DW检验 5． 有关DF检验的说法正确的是（）。

A． DF检验的零假设是“被检验时间序列平稳” B． DF检验的零假设是“被检验时间序列非平稳” C． DF检验是单侧检验 D． DF检验是双侧检验 四、名词解释： 1．伪回归 2．平稳序列 3．协整 4．单整 五、简答题

1．结构法建模和数据驱动建模的区别。

2．引入随机过程和随机时间序列概念的意义。 3．简述DF检验和ADF检验的适用条件。 4．简述DF检验的步骤。

5．简述建立误差校正模型的步骤。

6．简述建立误差校正模型（ECM）的基本思路。 7．相互协整隐含的意义。 六、计算及推导

1．ADF法对居民消费总额时间序列进行平稳性检验。数据如下： 年份 居民消费总额 年份 居民消费总额 1978 1759.1 1991 10315.9 1979 2005.4 1992 12459.8 1980 2317.1 1993 15682.4 1981 2604.1 1994 20809.8 1982 2867.9 1995 26944.5 1983 3182.5 1996 32152.3 1984 3674.5 1997 348.6 1985 45 1998 36921.1 1986 5175 1999 39334.4

38

1987 1988 19 1990 5961.2 7633.1 8523.5 9113.2 2000 2001 2002 425.6 458.1 48534.5

2．用1中数据，对居民消费总额时间序列进行单整性分析。

3．以Qt表示粮食产量，At表示播种面积，Ct表示化肥施用量，经检验，它们取对数后都是I(1)变量且互相之间存在CI(1,1)关系。同时经过检验并剔除不显著的变量（包括滞后变量），得到如下粮食生产模型： lnQt01lnQt12lnAt3lnCt4lnCt1t (1) ⑴ 写出长期均衡方程的理论形式； ⑵ 写出误差修正项ecm的理论形式； ⑶ 写出误差修正模型的理论形式；

⑷ 指出误差修正模型中每个待估参数的经济意义。

4．固定资产存量模型Kt01Kt12It3It1t中，经检验，Kt~I(2),It~I(1)，试写出由该ADL模型导出的误差修正模型的表达式。

第七章 时间序列模型

一、填空题：

1．散点图，自相关函数检验 ，单位根检验 2．DF检验，ADF检验 3．DF检验，ADF检验

4．被检验变量之间存在协整关系 5．非平稳

6．EG检验，DW检验 7．伪回归

8．某种经济理论或对某种经济行为的认识 9．描述样本数据的特征

10．建立长期关系模型，建立短期动态关系即误差校正方程

二、单项选择题：

1．A 2．D 3．B 4．A 三、多项选择题：

1．ABCD 2．ABCD 3．BD 4．CD 5．BC 四、名词解释：

1．伪回归：在用一个时间序列对另一个时间序列做回归时，虽然两者之间并无任何有意义的关系，但经常会得到一个很高的R2的值，这种情况说明存在伪回归问题。 2．平稳序列：

如果时间序列{Xt}满足下列条件：

39

1）均值E(Xt) 与时间t 无关的常数； 2）方差var(Xt)σ2 与时间t 无关的常数；

3）协方差cov(XtXtk)k 只与时期间隔k有关，与时间t 无关的常数。 则称该随机时间序列是平稳的。 3．协整：

若两个时间序列yt~I(d)，xt~I(d)，并且这两个时间序列的线性组合a1yta2xt~I(db)，db0，则yt和xt被称为是(d,b)阶协整的。记为

yt，xt~CI(d,b)

4．单整：

若一个非平稳序列必须经过d次差分之后才能变换成一个平稳序列，则称原序列是d阶单整的，表示为I(d)。

五、简答题

1．结构法建模和数据驱动建模的区别。 答：

结构法建模主要是以某种经济理论或对某种经济行为的认识来确定计量经济模型的理论关系形式，并借此形式进行数据收集、参数估计以及模型检验的过程。

数据驱动建模以描述样本数据的特征作为建模的主要准则，在“让数据为自身说话”的信念之下分析序列本身的概率或随机性质。任何经济变量的观察值被认为是由随机数据生成过程生成，在建模中，首先应对这个生成过程作出假定，然后才能开展模型的参数估计及推断工作。 2．引入随机过程和随机时间序列概念的意义。 答：

有两个方面：一是在计量经济建模过程中，但所选变量的观察值为时间序列数据时，我们可以假定，这些变量时序列数据是由某个随机过程生成的。二是时间序列数据的若干统计特征，使得在计量经济模型的建模过程中有许多重要的研究成果问世，其中不少成果已经成熟，成为计量经济学新的组成部分。 3．简述DF检验和ADF检验的适用条件。 答：

在检验所设定的模型时，若随机误差项不存在自相关，则进行DF检验；若随机误差项存在自相关，则进行DF检验。

4．简述DF检验的步骤。

在检验所设定的模型时，若随机误差项不存在自相关，则进行单位根检验用DF检验法。DF检验，按以下两步进行：

第一步：对ytyt1ut进行OLS回归，得到常规的t统计值， 第二步:检验假设

H0：0；H1：0

用上一步得到的t与检验查表得到的临界值比较。判别准则是，若t则接受原假设H0，即yt非平稳，若

40

t则拒绝原假设H0，yt为平稳序列。

5．简述建立误差校正模型的步骤。 答：

一般采用两步：第一步，建立长期关系模型。即通过水平变量和OLS法估计出时间序列变量间的关系。若估计结果形成平稳的残差序列时，那么这些变量间就存在相互协整的关系，长期关系模型的变量选择是合理的，回归系数由经济意义。第二步，建立短期动态关系，即误差校正方程。将长期关系模型中各变量以一阶差分形式重新构造，并将长期关系模型所产生的残差序列作为解释变量引入，在一个从一般到特殊的检验过程中，对短期动态关系进行逐项检验，不显著的项逐渐被剔除，直到最恰当的表示方法被找到为止。 6．简述建立误差校正模型（ECM）的基本思路。 答：

若变量间存在协整关系，即表明这些变量间存在着长期稳定的关系，而这种长期稳定的关系是在短期动态过程的不断调整下得以维持。 7．相互协整隐含的意义。 答：

即使所研究的水平变量各自都是一阶差分后平稳，受支配于长期分量，但这些变量的某些线性组合也可以是平稳的，即所研究变量中的长期分量相互抵消，产生了一个平稳的时间序列。

六、计算及推导 1．解：

经过偿试，模型3取了3阶滞后：

Xt4.85195.14T0.06Xt11.24Xt10.78Xt20.23Xt3

（-1.37） (2.17) (-1.68) (5.17 ) (-2.33) （0.94）

DW值为2.03，可见残差序列不存在自相关性，因此该模型的设定是正确的。

从Xt1的参数值看，其t统计量的绝对值小于临界值绝对值，不能拒绝存在单位根的零假设。同时，由于时间T的t统计量也小于ADF分布表中的临界值，因此不能拒绝不存在趋势项的零假设。需进一步检验模型2 。

经试验，模型2中滞后项取3阶：

Xt401.610.01Xt11.43Xt10.95Xt20.30Xt3 （1.38） (0.33) (5.84) (-2.62) （1.14）

DW值为2.01,模型残差不存在自相关性，因此该模型的设定是正确的。从Xt1的参数值看，其t统计量为正值，大于临界值，不能拒绝存在单位根的零假设。同时，常数项的t统计量也小于ADF分布表中的临界值，因此不能拒绝不存常数项的零假设。需进一步检验模型1。 经试验，模型1中滞后项取3阶：

Xt0.01Xt11.53Xt11.02Xt20.35Xt3 （0.63） (6.35) (-2.77) (1.29)

DW值为1.99，残差不存在自相关性，因此模型的设定是正确的。从Xt1的参数值看，其t统计量为正值，大于临界值，不能拒绝存在单位根的零假设。

41

至此，可断定居民消费总额时间序列是非平稳的。 2．解：

利用ADF检验，经过试算，发现居民消费总额是2阶单整的，适当的检验模型为：

3Xt0.82Xt10.4713Xt1

（-3.87） （2.30）

Correlogram-Q-Statistics检验证明随机误差项已不存在自相关。从2Xt1的参数值看，其t统计量绝对值3.87大于临界值的绝对值，所以拒绝零假设，认为居民消费总额的二阶差分是平稳的时间序列，即居民消费总额是2阶单整的。 3．解：

⑴ 长期均衡方程的理论形式为：

lnQt01lnAt2lnCtt ⑵ 误差修正项ecm的理论形式为：

ecmtlnQt01lnAt2lnCt ⑶ 误差修正模型的理论形式为：

lnQt2lnAt3lnCtecmt1t ⑷ 误差修正模型中每个待估参数的经济意义为：

2：播种面积对产量的短期产出弹性； 3：化肥施用量对产量的短期产出弹性；

：前个时期对长期均衡的偏离程度对当期短期变化的影响系数。 4．解：

Kt1Kt102It3It1t，令Kt1Kt1Dt，则

DtDtDt102It3It1Dt1t0(23)It12(ItIt1)Dt1t2It(Dt10(23)It1)即

(Kt1Kt1)2It[(Kt11Kt2)0(23)It1]t

42

43