甘肃省2015年下半年期货从业资格：其他利率类衍生品试题

题

一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1、期货交易所应当向（）报送财务会计报告。 A．期货保证金安全存管监控机构 B．期货监督管理机构 C．期货公司

D．非期货公司结算会员

2、当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为__。 A．实值期权 B．虚值期权 C．平值期权 D．市场期权

3、客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在（）内向期货公司提出书面异议。 A．交易完成15日 B．交易完成30日

C．收到结算报告的当天 D．期货经纪合同约定的时间

4、甲期货公司共有l0家营业部，现有净资产5000万元，资产调整值为100万元，负债调整值为200万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到1000万元，该期货公司客户权益总额为10亿元。根据以上数据，回答下列问题： 甲期货公司的净资本是（）。 A．4100万元 B．5000万元 C．3900万元 D．4000万元 5、某套利者以63200元/吨的价格买入1手(5吨/手)10月份铜期货合约，同时以63000元/吨的价格卖出12月1手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨。最终该笔投资的结果为__。 A．价差扩大了100元/吨，赢利500元 B．价差扩大了200元/吨，赢利1000元 C．价差缩小了100元/吨，亏损500元 D．价差缩小了200元/吨，亏损1000元

6、期货经纪公司在经营过程中应坚持的首要原则是（）。 A．服务周到 B．技能熟练 C．诚实信用 D．小心谨慎

7、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买

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入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。 假设丁某将期货公司作为被告向提起诉讼，在诉讼过程中，丁某主张没有接到追加保证金的通知，期货公司主张通知丁某追加保证金，但双方都拿不出充分的证据证明自己的主张，法官应当（）。 A．支持丁某的主张 B．支持期货公司的主张 C．亲自重新调取证据 D．根据现有材料综合判断

8、某投资者在4月1日买入燃料油期货合约40手建仓，成交价为4790元/吨，当日结算价为4770元/吨，当日该投资者卖出20手燃料油合约平仓，成交价为4780元/吨，交易保证金比例为8%，则该投资者当日交易保证金为__。 A．76320元 B．780元 C．1520元 D．152960元

9、某投资者共拥有20万元总资本，准备在黄金期货上进行多头交易，当时，每一合约需要初始保证金2500元，当采取10%的规定来决定期货头寸多少时，该投资者最多可买入__手合约。 A．4 B．8 C．10 D．20

10、操作上保守稳健，目的在于取得长期稳定的低风险收益的基金是__。 A．共同基金 B．对冲基金 C．商品投资基金 D．套利基金

11、动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后，（）依法取得相应的受偿权，可以依法参与期货公司清算。 A．中国 B．财政部

C．期货投资者保障基金管理机构 D．期货投资者

12、下列关于期货公司业务的说法，正确的是（）。 A．只能经营期货经纪业务

B．可以同时经营期货经纪业务和期货自营业务

C．同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，应当执行业务分离制度 D．同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，可以执行混合操作制度 13、期货公司与客户对交易结算结果的通知方式未作约定或者约定不明确，期货公司未能提供证据证明已发出上述通知的，对客户因继续持仓而造成扩大的损失，期货公司应承担的赔偿额（）。

A．不超过损失的50% B．不超过损失的20%

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C．不超过损失的80% D．不超过损失的60%

14、假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是__。 A．1459.点 B．1460.点 C．1469.点 D．1470.点

15、下列可以从事期货交易的是（）。 A．国家机关和事业单位 B．某集团下属公司

C．期货交易所的工作人员 D．中国期货业协会的工作人员

16、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。 如果丁某要提起诉讼，应当以（）为被告。 A．期货公司

B．期货公司营业部 C．小王

D．期货公司和小王

17、国际上期货交易的指令有很多种，其中，同时买入和卖出两种或两种以上期货合约的指令是指__。 A．双向指令 B．止损指令 C．套利指令 D．市价指令

18、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属（）。 A．期货交易所 B．中国

C．期货投资者保障基金 D．风险准备金

19、我国的期货交易必须在（）内进行。 A．期货交易所 B．商品交易市场 C．商品产地

D．买卖双方约定的场所

20、王某、黄某、李某均欲应聘该职位，根据张某、王某、黄某、李某具备的下列条件，你觉得（）可能会被期货公司录用。

A．张某专科毕业，从事期货业务10余年

B．王某获得法学硕士学位，毕业后一直从事律师行业 C．黄某本科学历，在期货公司从事期货业务达5年之久

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D．李某曾经担任某期货公司的董事，但尚未获得期货从业人员资格 21、期货市场的基本功能之一是__。 A．消灭风险 B．规避风险 C．减少风险 D．套期保值

22、管理和使用的具体办法由（）制定。 A．期货监督管理机构

B．期货监督管理机构会同财政部门 C．期货监督管理机构会同中国人民银行 D．期货监督管理机构会同中国期货业协会 23、套期保值的基本原理是__。 A．建立风险预防机制 B．建立对冲组合 C．转移风险

D．保留潜在的收益的情况下降低损失的风险

24、在我国，会员制期货交易所的注册资本出资人是（）。 A．企业法人 B．自然人 C．会员 D．国有企业

25、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题： 根据《期货从业人员执业行为准则》的规定，赵某受到暂停营业处分后，应当（）。

A．在处分期间不得从事任何与期货相关的活动 B．参加协会组织的专项后续职业培训 C．自我反省，公开道歉

D．向期货业协会递交保证书，承诺不再从事违法行为

二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）

1、期货公司有（）行为的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货经纪业务许可证。 A．接受不符合规定条件的单位或者个人委托的 B．允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易 C．违反规定从事与期货业务无关的活动的 D．从事期货自营业务的

2、在我国，期货公司应当保证期货（）资料的完整和安全。 A．交易 B．结算 C．交割 D．价格

3、期货交易者是期货市场最基本的主体，包括__。

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A．期货交易所 B．套期保值者 C．期货公司 D．投机者

4、下列关于基差的说法，正确的有__。 A．套期保值的效果主要由基差的变化决定 B．基差=期货价格-现货价格

C．特定的交易者可以拥有自己特定的基差 D．正向市场中，基差为正值

5、关于侵权行为责任的正确描述有（）。

A．期货交易所、期货公司故意提供虚假信息误导客户下单的，客户由此造成的经济损失由期货交易所、期货公司承担

B．期货公司私下对冲、与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为，应当认定为无效，期货公司赔偿由此给客户造成的经济损失

C．期货公司擅自以客户的名义进行交易，客户对交易结果不予追认的，所造成的损失由期货公司最多承担80%

D．期货公司挪用客户保证金，或者违反有关规定划转客户保证金造成客户损失的，应当承担赔偿责任

6、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 假设总经理李某在外出办理业务过程中，不小心将公司的期货业务经营许可证遗失，对此，期货公司应当（）。

A．在30日内在中国指定的报刊或者媒体上声明作废 B．请求中国公告声明作废 C．持登载声明向中国重新申领 D．公告期满后向中国重新申领

7、变更或者终止结算协议的，应当在签订、变更或者终止结算协议之日起3个工作日内向（）报告。

A．协议双方住所地的中国派出机构 B．期货交易所 C．中国期货业协会

D．期货保证金安全存管监控机构

8、下列机构中，属于期货自律机构的有__。 A．中国 B．中国期货业协会 C．期货交易所 D．期货公司

9、业务活动、财务状况等进行检查。

A．询问期货公司及其营业部的工作人员，要求其对被检查事项作出解释、说明 B．查阅、复制与被检查事项有关的文件、资料 C．查询期货公司及其营业部的期货保证金账户

D．检查期货公司及其营业部的交易、结算及财务等电脑系统 10、期货公司的期货从业人员不得进行的行为有（）。

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A．代理客户从事期货交易

B．进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易 C．收付、存取或划转期货保证金 D．挪用客户的期货保证金

11、甲期货公司共有l0家营业部，现有净资产5000万元，资产调整值为100万元，负债调整值为200万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到1000万元，该期货公司客户权益总额为10亿元。根据以上数据，回答下列问题： 甲期货公司的情况符合下列（）风险监管指标。 A．净资本最低限额

B．净资本占客户权益总额的比例 C．净资本与净资产的比例

D．净资本按照营业部数量平均结算额

12、美国期货投资基金的联邦监管机构包括__。 A．证券交易委员会 B．全国证券商协会 C．全国期货业协会 D．商品期货交易委员会

13、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 如果期货公司在经营过程中，由于业务发展需要，要招聘一个副总经理，下列几位人员前来应聘，其中可能被招聘的是（）。

A．甲取得学士学位，曾经在某期货公司从事期货业务达3年

B．乙取得博士学位，曾经在银行工作5年，准备参见期货从业人员资格考试 C．丙大专毕业，曾经在某公司担任10年的会计

D．丁本科毕业，此前从事了6年的律师工作，现已具有期货从业人员资格 14、反向市场牛市套利的市场特征有__。 A．现货价格高于期货价格 B．只要价差扩大，就可获利 C．获利潜力巨大，风险有限

D．远期合约价格相对于近期合约涨幅较小 15、在我国，（）从事期货交易限于从事套期保值业务。 A．国有企业 B．国有控股企业 C．金融机构 D．事业单位

16、下列关于成交量的说法，正确的是__。

A．成交量是指一段时间(一般分5分钟、15分钟、30分钟、1小时、1日、1周1个月和1年等)里买入的合约总数或卖出的合约总数

B．每一交割月份合约中，全体买方买入的合约总数必然与全体卖方卖出的合约总数相等，因此，合约成交量的统计通常只计算其中一方成交的合约数

C．在中国内地，不同期货交易所对合约成交量的统计有所差异，中国金融期货交易所采取单边计算，而其他三家期货交易所采取双边计算

D．成交量水平可以反映市场价格运动的强烈程度。成交量越大，则反映出市场的强烈程度

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越高

17、期货公司风险监管指标包括（）。 A．净资本与净资产的比例 B．流动资产与流动负债的比例 C．负债与净资产的比例

D．规定的最低限额的结算准备金要求 18、期货市场的两大巨头是__。 A．伦敦国际金融期货交易所 B．芝加哥商业交易所 C．芝加哥期货交易所 D．法国期货交易所

19、一个完整的期货交易流程应包括__ A．开户与下单 B．竞价 C．结算 D．交割

20、下列关于中国的表述中正确的有（）。 A．依法对期货公司进行监督管理

B．无权对期货公司分支机构进行监督管理

C．中国派出机构依法经中国授权对期货公司及其分支机构进行监督管理 D．中国派出机构依法只对期货公司的分支机构进行监督管理 21、下列表述中，正确的有（）。 A．期货公司应当加入期货业协会 B．期货公司应当加入工商企业联合会

C．中国期货业协会对期货公司进行监督管理 D．中国期货业协会对期货公司进行自律性管理 22、从事期货交易活动，应当（）。 A．公平 B．公开 C．公正 D．诚实信用 23、孙某为某期货公司期货从业人员，一日，孙某母亲病重，急需钱用，但是孙某手头拮据，无力支付手术费用，无奈之下，孙某将其代理的客户的保证金代缴手术费。如果客户得知孙某挪用保证金的行为后，向中国反映了孙某的行为，中国有权对孙某采取的措施有（）。 A．责令改正 B．监管谈话 C．纪律惩戒 D．出具警示函 24、大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金，后由于该期货公司工作人员擅自代替客户进行期货交易，给客户造成了15万元的损失，客户向期货公司提出赔偿请求。根据规定，期货公司缴纳的后续资金来源有（）。

A．从其收取的交易手续费中按照代理交易额的千万分之五至十的比例缴纳 B．从其资产中提取千分之十的比例缴纳

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C．按照其向期货交易所缴纳的交易手续费的百分之三缴纳 D．按照其收取的客户保证金总额的千万分之五至十的比例缴纳

7.甲、乙、丙、丁四人均在某期货公司任职，甲是该公司董事长，乙为该公司监事会，丙是财务部主任，丁属于营业部员工，由于丁所在的营业部的负责人因故辞职，现丁暂时负责营业部的日常管理工作。甲、乙、丙、丁四人中，属于该期货公司高级管理人员的有（）。 A．甲 B．乙 C．丙 D．丁

25、期货交易所不得从事（）。 A．信托投资 B．股票投资

C．非自用不动产投资 D．间接参与期货交易

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